Задача на эту неделю — снизить текучесть.

Есть 2 рычага, которые я могу попробовать, чтобы сгладить.
a) фактический сигнал
b) прогноз волатильности
Я начну с сигнала, потому что, как видно, он довольно «прыгающий» даже на уровне портфеля. В прошлом я уже делал некоторые работы, чтобы его сгладить, но, если говорить честно, я не рассмотрел это с той детализацией, с которой следовало бы.
Сигнал всё ещё довольно «прыгающий», и я уверен, что могу сделать его немного лучше, не лишая его слишком многого из того, что он даёт.
Оценка волатильности — это тоже вариант, но это то, о чём я не подумал достаточно внимательно с точки зрения возможных минусов сглаживания или увеличения горизонта. Так что с оговоркой, но это переменная в уравнении, и ей нужно уделить внимание.