Перечитал одну свою сделку, которую я сам оформил прошлой ночью: на момент выставления лимитного ордера глубина вроде бы выглядела неплохо, но стоило ордеру исполниться — проскальзывание сразу съело мою ожидаемую доходность. Проще говоря, в тот период стакан был слишком тонким: крупные ордера в зоне плотности находились слишком близко к моей цене, а я сам действовал слишком жадно и быстро — не дождался восстановления ликвидности. Вернулся и посмотрел OI и funding rate: там ведь уже были сигналы тревоги, но меня всё равно потянуло за новостным фоном.

Недавно постоянно вижу, как трактуют связку ETF-фондовых потоков и risk-on настрой по американским акциям: будто бы всё линейно связано. Но на ончейне структура глубины по сути не меняется — то, что должно сжиматься, всё равно сжимается. Я решил сложное считать врагом: дисциплина — это просто посмотреть цифры и уже потом решать темп входа; не оставлять эмоциям окно.