мой портфельный перекос в последние несколько дней становится немного зеленее.

что интересно, так это разница между чистым размером в номинале, который составляет -82% в шорт, и чистым размером с учётом волатильности, который равен 7,8% в лонг.
то есть, хотя мой портфель слегка перекошен в чистый лонг, в пересчёте на волатильность волатильность актива на шорт-стороне намного ниже волатильности на лонг-стороне, поэтому шорт получает гораздо больший вес в номинале.
что может навредить мне — если бы эта история развернулась, и весь этот мусор, который я шортю, начал получать внимание, и всё начало пампиться вместе — тогда меня ждут довольно неприятные несколько дней, и те лонги, которые я сейчас держу, не компенсируют этого.
но, думаю, в этом и проблема грубой оценки будущей волатильности: я просто поймал волну.