fable только что провел меня через логическую ошибку в дизайне моего отчёта по собственным сделкам. весьма впечатлён этим.

в общих чертах я пытаюсь привести в соответствие EoM-балансы с PnL.
для этого мне нужно реализованное PnL (просто) + нереализованное PnL.
первая проблема довольно базовая и уже была решена:
нереализованное PnL переносится из балансов, которые уже были учтены в предыдущих месяцах.
например, у вас есть $1000 на балансе, и в мае ваша позиция выросла на $100. Допустим, в июне эта позиция теперь нереализованно стоит $300. На конец мая ваш баланс был $1,100, и если всё верно, то в июне должно быть $1,300.
но если вы учтёте весь открытый PnL по позиции, ваш отчёт по сделкам скажет, что баланс должен быть $1,400, потому что вы дублируете уже учтённые $100 из мая.
значит, нужно вычитать нереализованное PnL из предыдущих периодов.
становится немного сложнее, потому что я делаю много ежедневных перебалансировок, так что есть тысячи транзакций, которые нужно учесть по их исполнению, времени и их вкладу в нереализованное PnL этой позиции в текущем месяце.
пока всё нормально, довольно базовые вещи.
проблема, которую нашёл fable, была в том, что я не думал о том, *когда* мы учитываем реализованное PnL в текущем месяце (корректное значение с точки зрения учёта): при этом нужно учитывать ту часть PnL, которая уже была учтена как нереализованная в балансах предыдущего месяца, иначе получится двойной счёт их эффекта.
в нашем предыдущем примере допустим, что в июне мы фиксируем полную прибыль $300, когда закрываем позицию. ЭТО корректное значение с точки зрения бухгалтера.
однако чтобы это совпало с трекером балансов, мне нужно убрать ту часть, которая была реализована/добавлена в предыдущих месяцах, из нереализованного PnL — почти как вычитание зафиксированных значений из предыдущих месяцев.
это небольшое противоречие между внутренним трекингом и целями учёта, но они должны совпадать, иначе я не всегда смогу быть уверен, что мои значения правильные. Я имею в виду, что знаю — потому что есть отчёт биржи по реализованным сделкам, а именно это сейчас важнее для учёта, но я немного педантичен.
теперь PnL идеально сходится с EoM-балансами.
мне следовало догадаться раньше — каждый день становлюсь всё глупее, раз мы используем ИИ как костыль для любой проблемы, которая у нас есть.