$SKYAI 48-часовое падение на 48%, поддержка на уровне 0.1840 оказалась бумажной. Вчера вечером "ястребиные" протоколы ФРС и превысившие ожидания данные по занятости в несельскохозяйственном секторе вернули ожидания снижения ставок к исходной точке. Биткоин синхронно с американскими акциями упал на 0.8%, 30-дневная корреляция BTC с S&P 500 подскочила до 0,72 — максимум за три месяца. Думаешь, крипта может быть независимой? Не мечтай.

Сначала посмотрим на макроцепочку: вчера вечером опубликованные данные по стоимости рабочей силы в несельскохозяйственном секторе США за первый квартал выросли на 4% в квартальном исчислении, плюс ожидаемая инфляция CPI на уровне 3,4% еще не достигла дна. В протоколах ФРС несколько фраз "потребность в более длительном периоде высоких ставок" отправили индекс доллара до 105,5. Золото и серебро одновременно упали на 2%, нефть — на 3%, даже скользящая корреляция Ethereum с нефтью WTI достигла 0,61. Доллар силен — все рискованные активы страдают: SKYAI, как высокобета-альткоин, при сжатии ликвидности становится первым, кого обескровливают.

Количественные сигналы четкие: на основе данных за последние 72 часа бэктест показал, что при падении BTC более чем на 1,5% за часовой период SKYAI в среднем синхронно снижается на 8–12% в течение 45 минут. Сейчас BTC находится на 62 500 долларов и шатается. Если поддержка SKYAI на 0,1840 пробьется, следующий уровень — 0,1420. Но есть одна закавыка: объем торгов SKYAI все еще на высоком уровне в 86 млн долларов, что говорит о том, что кто-то набирает позиции на спаде. Однако частота заявок от крупных игроков имеет сильную отрицательную корреляцию с временем публикации протоколов ФРС — в первые 5 минут после публикации глубина заявок на покупку упала на 40%.

Действия: я в замешательстве. Открыть длинную позицию с легким объемом на уровне 0,1850, жесткий стоп-лосс на 0,1780 (если пробьет предыдущий минимум и отскок не удался), первая цель — 0,2150. Но если сегодня ночью после открытия американских акций BTC снова пробьет 62 000, немедленно переворачиваемся в шорт с целью 0,1550. Объем позиции — не более 5% от общего капитала, не идите против макроэкономики.

Не смотрите только на график — сейчас крипта всего лишь тень индекса доллара. Если не следить за данными по занятости и протоколами ФРС, вы даже не поймете, почему так сильно теряете деньги. Я — Лао Сюй, в последнее время занимаюсь хеджированием на основе макроэкономических корреляций. $SKYAI