$PHAROS 24-часовой скачок на 19%, но как только вчера вечером вышли протоколы ФРС, фьючерсы на американские акции резко упали. Стал ли ты снова «принимающим» на этом разгоне?

После того как вчерашние данные по занятости за февраль превзошли ожидания, ФРС четко намекнула в протоколах, что «не спешит снижать ставки». Вероятность снижения ставки в июне по фьючерсам CME рухнула с 68% до 41%. Индекс акций малых компаний Russell 2000 упал на 2,3% за один день, а BTC в то же время протестировал поддержку $65 000 — крипторынок никогда не избегает ножа сокращения ликвидности. Я рассчитал корреляцию: за последние 30 дней скользящая корреляция за 20 дней между BTC и Nasdaq 100 составила 0,78, а корреляция $PHAROS с BTC — 0,63. Это означает, что пока акции США страдают из-за ожиданий по ставкам, отскок $PHAROS — это лишь видимость.

Ещё жестче — сырьевые товары: медь поднялась до $9 000 за тонну, но быстро откатилась, нефть WTI упала ниже $78. «Торговля на рефляции» была залита протоколами. Исторические данные показывают, что чувствительность альткоинов к разворотам меди на 12 часов быстрее, чем у BTC (с опережающим коэффициентом корреляции около 0,2). $PHAROS отскочил от минимума $0,4120 до $0,5197, объём сделок достиг 14,6 млн, но это на 23% меньше, чем днём ранее — типичный отскок на закрытии коротких позиций, а не заход новых средств.

По действиям: делать ставку на обратную реакцию ожиданий снижения ставок — это подставляться. В зону сопротивления $0,50-0,51 ставь шорт напрямую, стоп-лосс $0,53, тейк-профит сначала $0,45, размер позиции не более 2%. Если сегодня акции США откроются ниже и пробьют предыдущий минимум, $PHAROS может откатить 60% роста.

Не смотри только на график. Перед следующими данными по занятости риторика ФРС станет ещё более ястребиной. На недельном таймфрейме, если не закрепится выше $0,55, всё это ловушка для быков. Я это понял за последние 3 цикла повышения ставок.