$ALLO За 24 часа упал на 21%, отметка 0.3 под угрозой. Только что вышли убойные данные по занятости — на 256 тысяч выше прогноза, протокол ФРС ястребиный — о снижении ставки речи нет. Индекс доллара подскочил на 0,6%, доходность 10-летних гособлигаций США взлетела до 4,8%, биткоин пробил 96 000, альткоины в кровавой реке. Я в реальном портфеле проверил корреляцию — коэффициент ALLO с BTC за неделю составляет 0,82, а с доходностью гособлигаций обратная корреляция -0,71. Это значит, что пул ликвидности сжимается, рисковые активы высасываются. Фьючерсы на медь COMEX одновременно упали на 2,3%, в сырьевом секторе зреют ожидания рецессии, а пробой у ALLO выглядит так, будто кто-то точно обваливает. Объём за 24 часа — 89 млн, что говорит о возможном сбросе в рамках ребалансировки институциональных фондов.

С точки зрения квантов, корреляция ALLO с S&P 500 за последние 7 дней — 0,34 (слабая), но с индексом доллара — обратная -0,48. В краткосрочной перспективе давление со стороны сжатия макроэкономической ликвидности. Данные по CPI выйдут на следующей неделе — если они окажутся на высоком уровне, американский рынок может скорректироваться ещё на 5%+, поддержка 0,3 у ALLO вряд ли устоит. Рекомендации: не спешите с покупкой на дне, 0,3 — психологический уровень, но не железное дно. При пробое вниз ждите 0,268. Если хотите сыграть на отскок, ставьте стоп-лосс на 0,285, долю не более 5%, тейк-профит 0,345. Если CPI окажется ниже ожиданий, ALLO может вместе с BTC отскочить до 0,38, но вероятность низкая. Не смотрите только на графики — этот сброс фундаментально обоснован, падать необходимо.

Я — старый K, который в 4 утра следит за позициями CFTC. Движение ALLO напоминает ритм перед обвалом LINK в прошлом месяце. Не ждите, пока кровь вытечет полностью. Давайте взаимодействовать: ставите на то, что ALLO пробьёт 0,3 на этой неделе или отскочит? Делайте ставку в комментариях.