$$SOXL 24-часовое падение на 13,29%, но объем торгов 1,5 миллиарда долларов — данные выглядят подозрительно. Такое расхождение цены и объема встречается в левериджированных ETF крайне редко: цена падает, но средства продолжают активно торговать, что говорит о реальной борьбе между быками и медведями в диапазоне 221-270. Я проверил исторический график: за последние полгода SOXL всего 3 раза превышал дневной объем в 1,5 миллиарда долларов, и каждый раз это происходило вблизи крупных разворотов тренда.

Возможны три значения: Первое — это маркет-мейкер использует негатив в секторе полупроводников для вымывания позиций. SOXL — это 3-кратный лонг в полупроводники, вчера Филадельфийский индекс полупроводников упал на 2,1%, но падение SOXL превысило разумное плечо более чем в 2 раза, что указывает на массовый вывод панических позиций. Если завтра на открытии не будет пробит минимум 221,59, с высокой вероятностью сформируется ложный пробой, после которого цена отскочит к 250. Второе — это может быть гамма-сжатие перед экспирацией опционов. Сегодня как раз за три дня до месячного расчета по опционам. Из объема в 1,5 миллиарда долларов около 40% приходится на активную продажу коллов, что означает, что маркет-мейкеры активно хеджируются на низких ценах, что, наоборот, создает предпосылки для отскока — уровень сопротивления 269,63. Третье — худший сценарий: средства заранее оценивают ястребиный разворот ФРС на следующей неделе и досрочно сокращают маржинальные позиции. Но если бы это был системный риск, объем торгов был бы больше, и среди других 3-кратных ETF не только SOXL обваливался бы в одиночку.

Рекомендации по действиям: При текущей цене 228 можно открыть легкую лонговую позицию, стоп-лосс установить на 2 доллара ниже 221, уровни тейк-профита — два уровня: 252 и 268. Позиция не должна превышать 5% от общего капитала, так как SOXL может упасть более чем на 15% за один день, поэтому необходимо оставить пространство для усреднения. Если цена пробьет 221,59, не стоит добавлять позицию, подумать о входе около 219. Такие сигналы появляются раз в год, но если ошибся — признавай ошибку быстро. Я сам выставил ордер на 229, готов ловить нож, соотношение риск/прибыль 3 к 1 — стоит рискнуть. Тем, кто копирует мои сделки, запомните: не держите SOXL через ночь, если только вы не проводите за экраном больше времени, чем я.