$BTW Обнаружена критическая проблема: часто роботы-quantitative выставляют хеджированные ордера, хотя по расчетам они постепенно уменьшают позиции с обеих сторон, но в итоге объемы всегда увеличиваются, и как только цена достигает уровня, где длинные и короткие позиции выравниваются, происходит ликвидация. Хеджирование никогда не давало неожиданных ситуаций, всегда диапазон цен для длинных и коротких почти одинаков, позиции исчезают или рынок застаивается, чтобы собирать комиссию за простои.