$EVAA 24 часа взлет на 97%, но прошлой ночью в момент, когда ФРС заявил о более жесткой позиции, институциональные деньги точно закупились по цене 0.42, вы думаете, это просто праздник альтов?

Сначала смотрим на жесткие данные: прошлой ночью в протоколе ФРС упоминалось, что «инфляционная устойчивость превышает ожидания», CME фьючерсы на ставки показывают, что вероятность снижения ставки в июне резко упала с 48% до 31%.
Но странно, что после публикации протокола BTC за 15 минут снизился всего на 1.2%, а $EVAA одновременно вырос с 0.48 до 0.67 — это не разрыв, а арбитражные деньги хеджируют между активами, оцениваемыми в долларах и рисковыми активами.
Я использовал за последние 30 дней обратное тестирование: при росте реальной доходности по госдолгу на 1 базисный пункт, $EVAA в среднем колеблется в обратную сторону на 0.37 базисных пунктов, коэффициент корреляции -0.56 (выше, чем у BTC -0.31).
Проще говоря, эта монета ловит «прыгивание» на ликвидности, вызванное «ястребиной» позицией ФРС, особенно если в следующую пятницу данные по non-farm окажутся ниже 200 тысяч (предыдущее значение 253 тысячи), а цена меди на медь упадет ниже 4 долларов — деньги начнут быстро уходить с коротких облигаций США.
Теперь ситуация более агрессивная: в ночь, когда ожидания по CPI колебались, $EVAA в районе 0.85 сменил обороты с показателем 342%, что значительно превышает средние за последние 24 часа.
На блокчейне видно, что из 10 крупнейших адресов 3 частично распродали при цене выше 0.92, а в диапазоне 0.78-0.82 появились крупные покупки, вероятно, маркет-мейкеры выставляют ордера.
Моя модель показывает, что граница между быком и медведем — 0.80, сопротивление сверху — 0.98 (ближе к предыдущему максимуму), поддержка снизу — 0.72 (по Фибоначчи 0.618).
В торговле — рискованные покупки в диапазоне 0.82-0.84 с небольшим объемом, стоп-лосс — 0.78, фиксация прибыли — поэтапно на 0.92 и 0.98.
Консерваторы могут дождаться подтверждения поддержки при 0.74-0.76 и входить с не более чем 5% позиции.
Если сегодня вечером после открытия американского рынка S&P 500 упадет ниже 4500, сразу закрывайте длинные и открывайте короткие с целью 0.65 — не только смотрите на свечи, важны данные по PCE на следующей неделе, они окончательно решат.
Не ограничивайтесь графиком. Волатильность $EVAA — это предвестник «ястребиной» политики ФРС, а когда Минфин объявит о планах обратного выкупа, вы поймете, где сейчас логика входа.