Я за эти два дня пересмотрел свои и несколько случаев провала в группе, и понял одну простую истину: размер позиции не должен быть таким, чтобы заставлять тебя «обязательно отвечать».

Если не можешь держать спотовую позицию — скорее всего, купил слишком много, и при небольшом откате у тебя разрывается психика;
Фьючерсы — еще проще, маржа + полная позиция = вопрос времени, рынок не нуждается в том, чтобы на него нацеливаться, он просто потрясет — и ты будешь ликвидирован.

Сейчас я для себя установил правило: сначала посчитать, могу ли я спокойно спать при худшем сценарии, если не могу — уменьшаю позицию, могу — держу, не хочется добавлять.
Говоря прямо, важнее выжить, чем поймать ту самую прибыль.
В последнее время все сравнивают RWA, доходность по американским облигациям и разные «доходы» в цепочке, я слушаю и еще больше хочу снизить размер позиции — даже если доходность стабильна, задержка цены или манипуляции с ценой — при большой позиции все равно приведут к проблемам.
Я считаю сложность врагом: лучше зарабатывать меньше, чем один раз потерять все.