Самая необычная особенность нашей платформы — это не сигналы. Это статистика

⠀
Большинство трейдеров смотрят на два числа: общий доход и коэффициент побед. «Сколько я заработал, и как часто я был прав?» Этого достаточно, чтобы понять, в плюсе ли вы. Но этого недостаточно, чтобы понять, продлится ли это.
⠀
В нашем модуле статистики метрики принадлежат к другой лиге. Те же типы метрик используют квантовые команды, хедж-фонды и профессиональные менеджеры. На розничных платформах их обычно вообще нет.
⠀
Давайте покажем самые сильные.
⠀
Kelly %
⠀
Критерий Келли. Формула отвечает на очень конкретный вопрос: какой процент вашего депозита следует рискнуть в одной сделке, чтобы максимизировать долгосрочный рост капитала, исходя из вашей реальной исторической преимущества?
⠀
Положительный Kelly означает, что стратегия имеет статистическое преимущество. Ноль или отрицательное — это говорит, что «не торгуйте этим». Опытные трейдеры обычно используют половину Kelly, чтобы снизить волатильность. На большинстве розничных платформ этого не видно. У нас оно отображается на главной панели.
⠀
R²
⠀
Коэффициент детерминации, применяемый к кривой капитала. Проще говоря, показывает, насколько гладка ваша кривая прибыли или является ли она просто случайным шумом.
⠀
Более 0.7 — результаты систематические
0.3-0.7 — есть тренд, но с большой турбулентностью
Менее 0.3 — результат — шум, без повторяемости
Это один из ключевых индикаторов, который используют квантовые команды, чтобы отделить рабочую стратегию от удачной случайности. Можно иметь +30% за год и R² 0.2, что означает, что результат есть, но он не воспроизводим.
PCI HHI
⠀
Индекс Херфиндаля-Хиршмана. Та же формула, которую используют антимонопольные регуляторы для измерения концентрации рынка. Мы применили её к вашим выигрышным сделкам.
⠀
Вопрос, на который он отвечает: от чего действительно зависит ваш доход? Не сколько у вас всего выигрышных сделок, а сколько из них реально приносят результат.
⠀
Если у вас 100 прибыльных сделок, но только 8 из них «эффективны», стратегия зависит от нескольких удачных исходов. Удалите топ-5, и результат исчезает. Это лотерея, а не система.
⠀
Профессионалы знают это о себе. Большинство розничных трейдеров не знают, потому что у них нет возможности это увидеть.
⠀
ECR
⠀
Композитный индекс: эффективность капитала, стабильность результата и контроль риска. Одно число для еженедельной проверки. Если оно растет — стратегия улучшается. Если падает — что-то сломалось и требует расследования.
⠀
Почему всё это важно
⠀
Знать, что вы в плюсе — это базовый уровень. Знать, почему вы в плюсе, повторяемо ли это и что сломается первым — профессиональный уровень.
⠀
Розничные платформы показывают коэффициент побед, потому что это просто и не пугает никого. Мы показываем Kelly, R² и HHI, потому что без них вы не управляете капиталом. Вы надеетесь.
⠀
Полное руководство по метрикам с скриншотами и интерпретацией: