Последние разговоры с многими трейдерами выявили, что понимание индикатора KD всё ещё немного туманно, особенно детали настройки параметров KDJ. На самом деле, если понять логику за этим, этот индикатор будет использоваться гораздо проще.

Начнем с самого базового. Индикатор KD состоит из трех частей, RSV — это основа, он показывает, находится ли текущая цена в течение определенного времени выше или ниже. Расчет — (цена закрытия сегодня – минимальная цена за последние n дней) делить на (максимальная цена за последние n дней – минимальная цена за последние n дней), затем умножить на 100. По умолчанию n равно 9, поэтому если цена закрытия сегодня — это максимум за последние 9 дней, RSV будет 100; наоборот, если минимум — 0.

Значение K — это быстрый линий, он взвешенно усредняет RSV сегодня и K вчерашний день, формула — (K вчерашний умножить на 2/3) плюс (RSV сегодня умножить на 1/3). Так сохраняется чувствительность RSV и одновременно фильтруется шум. Значение D — это медленная линия, которая дополнительно сглаживает K, формула — (D вчерашний умножить на 2/3) плюс (K сегодня умножить на 1/3), благодаря чему D получается наиболее стабильным.

Некоторые платформы также показывают значение J, это и есть индикатор KDJ. J равно 3K минус 2D, его роль — усилить расхождение между K и D. Когда J превышает 100 — это сильная зона перекупленности, ниже 0 — сильная зона перепроданности. Поэтому по сути KD и KDJ — один и тот же индикатор, только отображаются по-разному.

Когда я использую KD, в большинстве случаев достаточно только KD, J — хоть и реагирует быстрее, но дает слишком много ложных сигналов, легко запутать.

Теперь о главной проблеме настройки параметров KDJ. Почему все используют параметры 9,3,3? На самом деле, это не случайно. Первое число 9 — это использование последних 9 свечей K, в традиционных финансах 9 дней — примерно две торговых недели, этого достаточно, чтобы уловить краткосрочные колебания и не реагировать слишком медленно. Два последующих 3 — это сглаживание K и D, первое 3 — скользящее среднее RSV за 3 дня, чтобы исключить дневные скачки; второе 3 — сглаживание K для получения D, чтобы сделать линию более стабильной.

Почему 9,3,3 стали мейнстримом? Во-первых, потому что в фондовом и валютном рынках такие параметры дают лучший прогноз для колебаний, золотой крест и смерть крест используют для определения точек входа. Во-вторых, потому что все используют одни и те же параметры, формируется коллективное мнение, и когда все смотрят на один и тот же индикатор KD, сигналы поддержки и сопротивления работают эффективнее.

Но настройка 9,3,3 — не единственный вариант. Если вы торгуете внутри дня, можно изменить на 5,3,3 — тогда золотой и смерть крест будут появляться чаще, но нужно использовать дополнительные технические инструменты для фильтрации шума. Если вы предпочитаете среднесрочные сделки и не хотите реагировать на ежедневные колебания, можно увеличить период до 18, параметры станут 18,3,3, и линии K и D станут более плавными, пересечения будут происходить только при сильных трендах.

Настройки KDJ для разных таймфреймов тоже важны. На 5- и 15-минутных графиках я обычно использую 14,3,3 для фильтрации шума; на часовых и дневных графиках — 9,3,3, так как это наиболее сбалансировано и сигналы наиболее ценны; на недельных и месячных графиках — тоже 9,3,3, сигналы реже, но мощнее, подходит для долгосрочных стратегий.

Многие спрашивают меня: чем мельче параметры, тем точнее? На самом деле — не обязательно. Я видел, как кто-то ставил 3,2,2, и получал бесконечное количество пересечений каждый день, что приводило к излишней торговле и убыткам. Настройка параметров — это подстройка под свою торговую стратегию, а не попытка предсказать будущее.

Для большинства инвесторов достаточно стандартных 9,3,3. Если нет веских причин менять, лучше не отказываться от параметров, которые разделяет большинство. Значения выше 80 — перекупленность, ниже 20 — перепроданность, но в разных рынках их стоит немного корректировать.

В конечном итоге, понимание логики расчетов и смыслов параметров индикатора KD поможет вам найти свой собственный торговый ритм в колеблющемся рынке. Особенно классический набор 9,3,3 — он подходит большинству рынков и основан на коллективном мнении, делая уровни поддержки и сопротивления более точными. В конце напоминаю, что это всего лишь инструмент технического анализа, не является инвестиционной рекомендацией, а торговые решения должны приниматься исходя из вашей ситуации и уровня риска.