Последнее исследование показало, что многие люди на самом деле не очень хорошо понимают истинное назначение этого индикатора, особенно те, кто хочет использовать его для поиска точек входа и выхода. Говоря прямо, отклонение от скользящей средней — это инструмент для измерения того, насколько цена удалена от средней линии, а основная логика заключается в том, что цена в конечном итоге вернется к среднему значению.

Начнем с базового понятия: расчет отклонения от скользящей средней очень прост — это (цена закрытия за текущий день минус N-дневная скользящая средняя) деленное на N-дневную скользящую среднюю и умноженное на 100%. Если результат положительный, это означает премию, если отрицательный — дисконту. Например, отклонение равно 3, что означает, что цена выше средней на 3%. Звучит просто, но на практике многие сталкиваются с ловушками.

Мой опыт показывает, что экстремальные значения сильно различаются в разных рынках. В индексе S&P 500 отклонение в 3-5% считается чрезмерным отклонением, а для биткойна это может быть 8-10%, чтобы считать его действительно экстремальным. Для золота — между 2 и 5%. Поэтому перед использованием отклонения для поиска точек входа и выхода обязательно нужно провести тестирование на исторических данных, чтобы определить разумные диапазоны экстремальных значений.

Я рекомендую использовать его в сочетании с разворотами свечных графиков. Когда отклонение уже значительно вышло за пределы экстремальных значений и рынок продолжает падать, хотя точно предсказать, какая свеча развернется, сложно, этот диапазон с исторической точки зрения обычно считается низкой точкой. Если при этом появляется нижняя тень, можно рассматривать возможность частичного входа для усреднения стоимости. Такой подход делает использование отклонения более надежным для поиска точек входа и выхода.

Еще одним полезным сигналом является дивергенция на дне. Когда цена достигает новых минимумов, а отклонение от скользящей средней не обновляет минимум, это обычно говорит о том, что продавливое давление иссякает, и это часто предвещает отскок. Я часто использую этот прием на рынке S&P 500, который долгое время рос, и он показывает хорошие результаты.

Параметры настройки тоже важны. Для краткосрочной торговли можно использовать 5- или 10-дневную скользящую среднюю, для среднесрочной — 20-дневную, для долгосрочных инвестиций — 60-дневную. Нет абсолютных стандартов — их нужно подбирать под свой торговый цикл.

В заключение хочу напомнить, что отклонение от скользящей средней — это всего лишь вспомогательный инструмент. Не стоит полагаться только на него при поиске точек входа и выхода. В сильных трендах цена может долго оставаться в экстремальных отклонениях, и в этом случае индикатор может давать ложные сигналы. Лучше всего использовать его вместе с RSI, ценовым поведением или другими индикаторами. Тренд — это основа, а отклонение — лишь подсказка о возможных возможностях. Помните, цена в конечном итоге вернется к среднему значению, но время этого может оказаться дольше, чем вы ожидаете.