Последнее время я постоянно подчеркиваю концепцию соотношения прибыли и убытка, потому что оно действительно определяет, сможешь ли ты долго выживать в торговле. Многие сосредотачиваются только на проценте побед, на самом деле это большая ловушка.

Давайте ясно объясним, что такое соотношение прибыли и убытка. Проще говоря, это отношение того, сколько ты зарабатываешь и теряешь каждый раз. Предположим, у тебя в кошельке 100 долларов, и ты используешь только 10% для сделок, то есть 10 долларов. Тогда соотношение 1:1 означает, что ты зарабатываешь или теряешь по 10 долларов. 1:2 — это зарабатываешь 20, теряешь 10. Всё очень просто.

Я приведу пример, чтобы ты понял суть. Предположим, у тебя только 10% побед, ты делаешь 10 сделок, соотношение прибыли и убытка 1:1. В итоге ты выиграешь один раз и проиграешь девять раз, заработав 10 долларов и потеряв 90, итого — минус 80 долларов. Но если твой процент побед повысится до 50%, при том же соотношении 1:1, за 10 сделок ты выиграешь 5 и проиграешь 5, в итоге — ничего не заработаешь и не потеряешь. А при увеличении до 60% побед и соотношении 1:1, ты начинаешь получать положительный результат.

Здесь наступает ключевой поворот. Когда твое соотношение прибыли и убытка улучшается до 1:1.5, тебе достаточно 40% побед, чтобы зарабатывать. Если оно достигает 1:2, достаточно 30% побед. 1:3 — 25% побед. А самое жесткое — 1:5, тогда нужно всего 20% побед. Представь, 20% — это даже ниже, чем вероятность подбросить монету.

Вот почему я говорю, что соотношение прибыли и убытка важнее, чем процент побед. Слишком много людей вводит в заблуждение высокая победа. Я видел ученика с 71% побед, звучит неплохо, да? Но соотношение прибыли и убытка всего 1:1.5, и в итоге за десять дней он так и не заработал, не потерял. Новички легко попадают в ловушку: несколько дней подряд все выигрывают, и думают, что у них очень высокий процент побед. На самом деле это просто потому, что сделок мало. За неделю всего 4 сделки — легко иметь 100% побед. Но поверив в этот миф, они увеличивают частоту сделок, увеличивают размер позиции, и в итоге — разорение.

Обратная ситуация — есть люди с очень низким процентом побед, делают 4 сделки в неделю и проигрывают 3. Обычно это связано с тем, что они слишком осторожны, их решение может быть правильным, но входы неправильные, стопы слишком узкие. Или же они делают очень много сделок — десятки или сотни в день, видят сигнал и не могут удержаться, чтобы не войти. Тогда их процент побед точно будет низким.

Что делать? Перед входом в сделку спроси себя: сколько я могу потерять? Предположим, я могу потерять 10 долларов, а рынок может дать мне шанс заработать 15 или 20. Если да — входи, если нет — лучше отказаться. Это и есть расчет соотношения прибыли и убытка. Ведите долгосрочный учет каждой сделки, и вы увидите свою реальную победность и соотношение прибыли и убытка, и поймете, почему постоянно теряете деньги.

Со временем вы начнете понимать, какие сделки вам больше подходят. Кто-то лучше торгует в диапазоне, кто-то — по тренду, кто-то — на отскоках. Найдите свой стиль, и процент побед, и соотношение прибыли и убытка перестанут выглядеть плохо. Обязательно сохраните таблицу соотношения прибыли и убытка, считайте ее постепенно — и поймете, что всё именно так.