Только что получил по голове от самого себя… Вчера вечером хотел быстро войти и выйти, чтобы поймать небольшие колебания, но в итоге наступил на грабли с проскальзыванием. Смотреть на разницу цен по ордерам казалось, что она небольшая, как только подтвердил сделку — глубина пула оказалась такой же тонкой, как бумага, и сделка сразу же была протащена, а когда оглянулся — казалось, что я делаю благотворительность для других.

Подытожим: я был слишком нетерпелив, видел движение свечи — погнался за ней, не посмотрев сначала на стакан/глубину, проскальзывание было довольно большим. В той транзакции на блокчейне я прошел через два прыжка в маршруте 0x8c…1f3, второй прыжок был с еще худшей ликвидностью, поэтому неудивительно, что после сделки цена резко сместилась. Говоря проще, моя тактика размещения ордеров была неправильной: нужно было разбивать ордера там, где нужно, и ждать там, где нужно.

В последнее время все обсуждают RWA и доходность по американским облигациям как показатели для сравнения с доходными продуктами на блокчейне, и у меня сейчас ощущение: доходность кажется «стабильной», но выполнение сделок — совсем не стабильное… В любом случае, дальше я буду следить за глубиной и проскальзыванием, а уже потом думать о прибыли или убытке, пока так.