Только что заметил, что многие люди обычно смотрят только на возможную прибыль от инвестиций, но забывают, сколько нужно рискнуть, чтобы её получить. Так обычно инвестиции не приводят к успеху.

Сегодня хочу поделиться понятием Risk Reward Ratio — показателем, который помогает ответить на вопрос: «За каждую 1 бату, которую мы рискуем потерять, сколько мы можем вернуть?» Это важный инструмент, который часто используют профессиональные трейдеры.

Risk Reward Ratio — это отношение между возможным риском и ожидаемой прибылью. Чем выше RR, тем более выгодна инвестиция, потому что мы рискуем мало, а шанс заработать большой. А низкий RR означает высокий риск, но небольшую прибыль.

Представьте два варианта инвестиций: первый предполагает прибыль 20%, но риск убытка до 50%; второй — ожидаемая прибыль всего 10%, но риск убытка только 5%. Если смотреть только на прибыль, первый вариант кажется лучше. Но при расчёте RR второй вариант даст RR = 2, а первый — всего 0,4. Значит, второй вариант гораздо выгоднее.

Формула расчёта Risk Reward Ratio выглядит так:
RR = (целевая цена – цена входа) / (цена входа – цена стоп-лосса)

Возьмём реальный пример: покупка акции BTS по цене 7,45 бат, ожидаемая целевая цена 10,50 бат, стоп-лосс на 4,50 бат.
RR = (10,50 – 7,45) / (7,45 – 4,50) = 3,05 / 2,95 ≈ 1,03

Это означает, что при успешной инвестиции мы получим прибыль, превышающую возможный риск, примерно в 1,03 раза, что достаточно выгодно.

Почему важно учитывать Risk Reward Ratio? Потому что он помогает лучше управлять рисками. Мы можем установить стоп-лосс в соответствии с допустимым уровнем риска, чтобы ограничить убытки и не потерять все деньги.

Рекомендуемый оптимальный RR — 2 и выше, так как он показывает, что инвестиция достаточно выгодна. Если RR ниже, то привлекательность снижается.

Интересный момент: RR и Win Rate (процент выигрышных сделок) связаны прямо противоположно. Чем выше RR, тем ниже Win Rate, и наоборот.

Например, при RR = 3:1 и Win Rate всего 25%, при 100 сделках выиграют 25, проиграют 75, и итог будет нулевым. Значит, чтобы получать прибыль, нужно иметь Win Rate не ниже 25%.

Для RR = 1:1 это означает, что доход равен риску. Такой подход подходит для тех, кто готов к умеренному риску, но для получения реальной прибыли не очень подходит.

RR > 2 означает, что доход значительно превышает риск. Такой подход подходит для тех, кто готов к высоким рискам, но нужно быть осторожным, так как есть шанс и потерять.

На самом деле, низкий RR не всегда плох. Некоторые люди могут получать прибыль даже при низком RR, потому что у них высокий Win Rate и точная торговая система.

В итоге, Risk Reward Ratio — это показатель выгодности инвестиций. Его стоит использовать при принятии решений, сочетая с другими метриками для более точных выводов. В конечном счёте, умная инвестиция — это понимание своих рисков и поиск возможностей с хорошей отдачей.