Только что заметил, что многие до сих пор не понимают, что такое draw down на самом деле, хотя это очень важная концепция в торговле на Forex. Если неправильно управлять им, можно потерять весь счет.

Кратко говоря, draw down — это сумма убытков, накопленных от пика баланса счета. Он показывает, насколько ваш капитал уменьшился, прежде чем снова начнет расти. Например, если вы начали с 10 000 бат, а снизились до 8 000 бат, прежде чем восстановиться, то размер draw down составляет 2 000 бат.

Эта тема важна, потому что она помогает оценить риск стратегии. Если draw down большой — риск высокий, если маленький — значит вы хорошо управляете деньгами.

На рынке Forex встречаются разные виды draw down, наиболее часто встречающиеся:

Equity Drawdown — измеряет снижение баланса в реальном времени, включая нереализованные прибыли и убытки. Если вы открыли сделку, и счет временно снизился — это и есть текущий draw down перед вами.

Historical Drawdown — смотрит назад, какой был самый большой draw down в прошлом. Например, если счет вырос до 15 000 бат, а затем снизился до 10 000 бат, то исторический draw down составляет 5 000 бат.

Relative Drawdown — это процентное снижение. Если счет вырос с 10 000 до 20 000 бат, а затем снизился до 15 000 бат, то относительный draw down составляет 25%. Формула: (20 000 - 15 000) ÷ 20 000 × 100 = 25%.

Absolute Drawdown — измеряет убыток от начального депозита. Если вы вложили 10 000 бат и снизились до 8 000 бат, то абсолютный draw down равен 2 000 бат.

Floating Drawdown — это нереализованный убыток по открытым сделкам, который меняется в зависимости от рыночных цен. Если рынок развернется, этот draw down исчезнет.

Способы хорошего управления draw down включают:

Установление лимитов — решение, какой процент draw down допустим, например 10%. Когда достигнете этого уровня, остановитесь и пересмотрите стратегию.

Использование Stop Loss — установка цены закрытия сделки для ограничения убытков. Это лучший способ защиты.

Ограничение риска на сделку — не рискуйте более 2% от счета в одной сделке.

Использование соотношения Risk-Reward — установка цели прибыли, превышающей риск, например 2:1, то есть при выигрыше получаете в два раза больше, чем рискуете.

Периодический вывод прибыли — при хорошем росте счета выводите часть прибыли, чтобы защитить капитал от рыночных спадов.

Самое важное — не торговать на эмоциях. После убытка хочется отыграться, но эмоции часто приводят к ошибочным решениям. В результате draw down только увеличивается.

На самом деле, draw down — это часть любой торговли. Ни один трейдер не избегает его. Но успешные — это те, кто умеет управлять и контролировать его. Если хорошо понять concept draw down, вы сможете принимать более умные решения и снижать риски.