$ORCA Анализ | Выход из длинной позиции -6.11%

Сегодня ORCA вышел из длинной позиции с убытком 6.11%.

Тогда ставка по фьючерсам была глубоко отрицательной — -0.54%, шорт платил лонгу, OI продолжал расти на 27%, что говорит о том, что кто-то добавлял шорты против тренда. В таких экстремальных условиях ставки, время на стороне быков, открытие лонга около 1.57, логика — забирать деньги шортов по ставке + ожидание отскока.

В первые два часа удержания позиции всё шло нормально, максимальная прибыль достигла около +4.6%, я думал, стоит ли сразу зафиксировать половину прибыли. Но не стал действовать, затем цена начала откатываться, с +4.6% упала до +2%, а потом продолжила падать. В процессе возникли сомнения, стоит ли вручную фиксировать прибыль, но я решил держать, потому что ставка всё ещё была в плюсе, и в итоге сработала автоматическая фиксация убытка, и я вышел с потерей -6.11%.

Эта сделка оказалась убыточной из-за жадности и нерешительности в исполнении. Логика по ставкам при открытии позиции была правильной, но при +4.6% прибыли следовало частично зафиксировать прибыль, а не идти на всё или ничего. В условиях высокой волатильности, если прибыль не зафиксирована, она — лишь бумажная богатство. В следующий раз при такой ситуации, при прибыли более 3%, стоит зафиксировать половину, а оставшуюся часть защитить с помощью скользящего стопа, чтобы прибыль не превратилась в убыток. Арбитраж по ставкам — это не трендовая стратегия, важно уметь вовремя закрыться, когда всё хорошо.