Только что начал изучать некоторые старые торговые стратегии, которые на самом деле всё ещё хорошо работают на этом рынке. Модель квазимодо — одна из тех жемчужин, которая не получает достаточно внимания по сравнению с головой и плечами или другими более популярными схемами.

Для тех, кто не знаком, это в основном схема, состоящая из колебаний минимумов и максимумов, которая сигнализирует о возможных разворотах. Название происходит от персонажа горбатого — если посмотреть на формирование графика, оно действительно похоже на горб. Есть два основных варианта: схема разворота (QMR), которая появляется на концах трендов, и схема продолжения (QMC), которая возникает во время движения тренда.

Что интересно в модели квазимодо для сделок на разворот — это то, как она позволяет входить раньше, чем что-то вроде схемы голова и плечи. В случае H&S вы ждёте пробоя шеи, а с этой схемой можно подтвердить точки входа гораздо быстрее. Соотношение риск-вознаграждение тоже довольно хорошее — вы рискуете меньшими потерями по сравнению с потенциальной прибылью.

Механика проста. Для медвежьего разворота вы видите более высокие максимумы и более высокие минимумы во время восходящего тренда, а затем внезапно схема ломается, и появляются более низкие минимумы. Это ваш сигнал. Вы устанавливаете вход около первого более высокого максимума, стоп-лосс выше пика, а цели по прибыли — на нескольких уровнях: один около предыдущего максимума и другой — около начального уровня отскока.

Что изменилось недавно — это то, как трейдеры используют это с современными инструментами. Системы машинного обучения теперь могут обнаруживать эти формирования на нескольких таймфреймах одновременно и фильтровать ложные сигналы с помощью корреляции объёма. Некоторые трейдеры даже интегрировали модель квазимодо в стратегии DeFi для предоставления ликвидности и оптимизации доходности.

Также есть вариант продолжения, который даёт вам второй шанс. После завершения разворота часто формируется ещё одна модель квазимодо, позволяющая накапливать дополнительные позиции, если вы всё ещё уверены в тренде.

Большой нюанс — манипуляции реальны. Киты знают, где розничные трейдеры ставят стопы вокруг этих схем, поэтому иногда они фальсифицируют сигнал, чтобы ликвидировать позиции перед настоящим движением. Всегда используйте стопы. Всегда.

Для более точных входов помимо самой схемы сочетайте её с линиями тренда, подтверждениями свечных моделей, например, поглощающими свечами, или дивергенцией RSI. Когда наклон RSI ослабевает на вершине тренда, а затем усиливается, когда формируется модель квазимодо, это обычно хорошее подтверждение.

Честно говоря, если вы игнорировали эту схему, стоит открыть графики на Gate и протестировать её на нескольких криптовалютных парах. Это одна из тех стратегий, которая работает лучше с практикой её распознавания. Не яркая, но эффективная, когда вы правильно настраиваете сигнал.