Когда агент исследовал новые стратегии и настраивал чисто алгоритмическую машину состояний, вдруг понял, что этот механизм можно применить и в предыдущей стратегии ASR, и начал срочно переделывать код, а потом чуть не расплакался...


Полностью год не удавалось добиться положительной оптимизации старой стратегии, а тут вдруг она засияла новой жизнью!
Что именно изменил — использовал машину состояний для отслеживания рыночной волатильности в реальном времени, а затем подстроил параметры волатильности под исходную стратегию, всего около 20 строк кода, но это полностью изменило детали работы оригинального канала ASR...
Общая доходность стратегии по биткоину за 5 лет выросла на 75%+, а максимальная просадка снизилась на 14%!!!
Раньше, когда изучал чисто алгоритмическую количественную торговлю, относился к машине состояний с пренебрежением, а когда она действительно дала положительный эффект, понял, что это очень круто...
Похоже, скоро можно будет выпустить обновление!
Действительно очень сложно...
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено