Есть интересный инструмент технического анализа, который, я считаю, стоит изучить подробнее. Многие при просмотре графиков свечей обращают внимание только на объем торгов во временной последовательности, но на самом деле есть более мощное измерение — это VPVR (Volume Profile Visible Range), который показывает распределение объема по ценовым уровням.

Проще говоря, VPVR делает так, что объем считается по разным ценовым уровням, а не по времени. Таким образом, вы можете наглядно увидеть, на каких ценовых уровнях в определённый период торговая активность наиболее высокая, а какие цены были "забыты". Это особенно полезно для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления.

Основная структура этого инструмента несложна. Во-первых, это гистограмма — каждый столбец представляет объем торгов на определённом ценовом уровне, чем длиннее столбец, тем активнее торговля на этом уровне. Далее — POC (Point of Control), то есть точка с максимальным объемом за весь рассматриваемый период, обычно обозначается горизонтальной линией. Также есть HVN (High Volume Node), области с концентрированным объемом, которые часто выступают в роли поддержки или сопротивления. В противоположность им — LVN (Low Volume Node), области с низким объемом, через которые цена может быстро пройти.

Как это использовать в реальной торговле? Во-первых, VPVR помогает определить ключевые уровни цен. Когда цена приближается к HVN, скорее всего, встретит сильную поддержку или сопротивление, потому что там сосредоточено много ордеров. Если цена пробивает POC, это обычно вызывает заметные колебания цены, и стоит быть особенно внимательным.

VPVR также помогает распознать зоны консолидации и тренды. Области с высоким объемом указывают на то, что цена там задержалась надолго, шла борьба между покупателями и продавцами; а области с низким объемом — что цена быстро прошла через них без значительных торговых активностей. При попытках поймать дно или зафиксировать вершину особенно полезно обращать внимание на LVN — цена легко может быстро пробить эти слабые зоны, что может сигнализировать о начале нового тренда.

Приведу пример. Предположим, вы анализируете рынок и заметили, что в определённом ценовом диапазоне особенно ярко выражен HVN, что говорит о том, что многие участники открыли позиции там. Когда цена снова приблизится к этому уровню, можно ожидать сильную поддержку или сопротивление. Или, например, вы обнаружили LVN, и цена ранее быстро прошла через него — при повторном подходе к этому уровню цена может ускориться, пробивая его снова.

При торговле на откатах VPVR тоже очень полезен. Можно искать ордера в HVN, и вероятность успеха при таких входах довольно высока. А при закрытии позиций — если цена приближается к POC или к важному HVN, это часто хороший сигнал для фиксации прибыли.

Однако стоит отметить, что VPVR лучше использовать в сочетании с другими инструментами технического анализа, он не должен служить единственным основанием для принятия решений. Но как вспомогательный инструмент для понимания структуры рынка и определения ключевых ценовых уровней, VPVR действительно мощный инструмент.