Abraxas Capital накапливает 304 миллиона долларов прибыли и убытков на Hyperliquid с помощью двойной стратегии лонг и шорт: отчет

Abraxas Capital, компания по управлению цифровыми активами из Лондона, контролирующая более 4 миллиардов долларов активов, получила примерно 304 миллиона долларов реализованной прибыли на Hyperliquid, работая одновременно с двумя крупными противоположными торговыми книгами, сообщает Nansen.

Abraxas Capital имеет 303,94 миллиона долларов реализованной прибыли и убытка на @HyperliquidX — и они управляют двумя полностью противоположными книгами, чтобы добиться этого.

Кошелек 1: 98% в лонге. 11,80 миллиона долларов в BTC по цене входа 77,24K, прибыль 509K долларов. Шорт XRP приносит ROI 631% на стороне. За этим стоит 179,38 миллиона долларов реализованной прибыли и убытка.

Кошелек 2:… pic.twitter.com/i8qGNSZjhB

— Nansen 🧭 (@nansen_ai) 11 мая 2026 г.

Одна книга сильно в лонге по биткоину (11,80 миллиона долларов при входе по 77,24K) и получила огромную прибыль от шорта XRP, принося около 179 миллионов долларов реализованной прибыли и убытка. Другая книга в основном в шорте, содержит крупные позиции против GOLD, HYPE и FARTCOIN, добавляя еще 124 миллиона долларов в реализованные прибыли.

Abraxas Capital закрывает $130M краткий шорт на нефть на фоне огромных затрат на перенос позиций: Arkham Intel

В апреле Abraxas Capital распустила короткие позиции по нефти, связанные примерно с 130 миллионами долларов экспозиции, основываясь на комментариях и анализе Arkham Intel. Этот шаг последовал за сообщениями о том, что сделка понесла чрезвычайно большие отрицательные переносы, с оценкой годовых затрат на финансирование или перенос около 600 миллионов долларов. Это говорит о том, что позиция, вероятно, была структурирована с высоким кредитным плечом или синтетической экспозицией для усиления давления на финансирование.

В отличие от криптовалютных или акционерных бессрочных контрактов, экспозиция по нефти управляется через месячные фьючерсные контракты, которые необходимо переносить на следующий срок по истечении. В условиях, описанных как бэквардация, цены на нефть с ближайшим сроком превышают цены на более дальние контракты, что часто отражает жесткие условия поставки и геополитические сбои, упомянутые в рыночных комментариях.

Для коротких позиций эта структура создает повторяющиеся убытки при каждом переносе, поскольку трейдеры продают более дешевые отложенные контракты и покупают более дорогие контракты на ближайший месяц.

                    **Раскрытие информации:** Эта статья была отредактирована редакционной командой. Для получения дополнительной информации о том, как мы создаем и проверяем контент, смотрите нашу редакционную политику.