В эти пару дней, снова посмотрев на ликвидационные ордера, вспомнил о вопросе с ценами оракулов… Обычно все следят за свечами K-line, а когда действительно случается проблема, часто это из-за «задержки в котировках». Когда цена оракула задерживается, ваша позиция уже может быть пробита рынком, но протокол всё ещё считает её в норме по старой цене, и когда обновление происходит, это как удар ножом: мгновенно из «еще держится» превращается в «прямую ликвидацию», даже окна для добавления маржи уже нет. Говоря проще, не в том дело, что ты ошибся с направлением, а в том, что ты поставил на систему по времени обновления.

В последнее время я сравниваю RWA, доходность по американским облигациям, ончейн продукты доходности, и у меня тоже есть искра интереса, но чем более «стабильной» кажется эта доходность, тем больше боюсь, что механизмы ликвидации или детали с ценами оракула могут быть упущены… В любом случае, сейчас, открывая плечо, я обращаю внимание на частоту обновления оракулов, источники данных, и оставляю позицию чуть более запасной. В следующий раз, возможно, я установлю более ранние стоп-лоссы или снизлю плечо, а как вы боретесь с такими ловушками задержки цен оракула?