За последние пару дней снова увидел, как кто-то использует «данные с цепочки» в качестве мгновенного рыночного курса, и я немного хочу пролить холодный душ: то, что вы видите на цепочке, на самом деле — это «версия», которую вам дают узлы/RPC/индексы, они синхронизируются медленнее, кэшируют, или даже неправильно собирают, и из-за этого вы можете подумать, что средства внезапно исчезли или появились… Короче говоря, информация тоже может опаздывать.

В последнее время обсуждается сравнение RWA, доходности по американским облигациям и продуктов с доходностью на цепочке, и тема очень горячая, но я больше беспокоюсь о том, насколько надежны те источники данных, которые вы используете для оценки «входящих и исходящих средств», не стоит принимать задержки за тренд. В любом случае, я сейчас сузил цель: слежу только за несколькими фиксированными адресами и чистым потоком на крупных биржах, чуть медленнее — ничего страшного, наоборот, это помогает мне дольше держаться.