В эти пару дней снова попался на “данные в блокчейне”: я заметил, что какой-то адрес только что активизировался, быстро прошёл по условиям триггера стратегии, а через несколько минут понял, что задержка вызвана RPC/индексной службой, которую я использовал, и когда я увидел это, они уже завершили процесс… Короче говоря, ты думаешь, что следишь за цепочкой, а на самом деле следишь за чужим кешем.

Высота синхронизации узлов, нагрузка RPC, частота захвата индексатора, даже тот сервис-провайдер, которого ты используешь, может ограничивать поток данных, и “последние” данные превращаются в “только что было”. Особенно, когда рынок активен и все что-то обновляют, задержка становится заметнее. В последнее время обсуждают ожидания снижения ставок, рост и падение доллара вместе с рисковыми активами, и при большой волатильности все больше сосредотачиваются на “сигналах в блокчейне”, но сами сигналы могут идти с задержкой, и настроение уже расстроено.

Мой текущий подход очень прост: для ключевых триггеров использую минимум два RPC, затем проверяю исходный хэш транзакции через браузер; индексные данные беру только как фактор, а не как “секундную правду”. Я понял не технику, а то, что не стоит воспринимать “то, что я вижу”, как “то, что происходит в блокчейне”.