Помню, когда впервые попробовал внедрить волны эллиота в свои стратегии - полный облом. Казалось, это не подходит ни для автоматических ботов, ни для ручной торговли. Два года я занимался только линейным программированием и индикаторами, пока не заметил, что лучшие трейдеры активно используют этот подход. Решил разобраться по-серьезному.

Теперь я понимаю почему. Волны эллиота правила работают как карта ценового движения. Технические индикаторы и уровни поддержки-сопротивления не скажут вам, куда пойдет цена. Вы просто открываете лонг на пересечении стохастика вслепую. Но когда вы разбираетесь в структуре волн, прибыль растет намного быстрее, даже если комбинировать с обычными стратегиями.

Вся суть в том, что рынки движутся по базовой структуре: пять импульсивных волн вверх, потом откат ABC вниз. Волны 1, 3 и 5 - импульсивные (состоят из пяти подволн), волны 2 и 4 - коррекционные (три волны). На медвежьем рынке наоборот: A и C импульсивные, B реактивная.

Как определить конец каждой волны? Нужны четыре инструмента подтверждения. Дивергенция на Awesome Oscillator - когда цена выше, а осциллятор ниже. Фрактал вверху или внизу. Гриф приседания на MFI - последняя борьба быков и медведей. Изменение цвета гистограммы AO. И целевая зона по Фибоначчи. Без этого волны эллиота правила не работают.

Волна 1 начинается после окончания предыдущего тренда. Всегда состоит из пяти волн, поэтому ждите тех же пяти сигналов убийства тренда между волнами 3 и 5. Волна 2 - откат, обычно заканчивается в диапазоне 0.38-0.62 ретрейсмента от волны 1. Волна 3 - самая импульсивная, здесь самая прибыльная торговля. Ищите цель на расширении Фибоначчи 1.0-1.61.

Волна 4 может быть зигзагом, плоской или даже треугольником. Целевая зона 0.38-0.5 от волны 3. Очень надежный уровень - где закончилась волна 4 внутри волны 3. Волна 5 - финальная импульсивная волна. После нее идет медвежий рынок, поэтому важно не промахнуться с выходом. Цель между 0.61 и 1.0 уровнем расстояния от основания волны 1 до вершины волны 3.

Коррекции - самое опасное место. Торговать лучше только волну C в зигзаге, остальное пропускать. Помните, волны C и E всегда состоят из пяти волн, поэтому применяйте те же волны эллиота правила для определения их концов.

У меня получилось много раз ловить дно и продавать на вершине, но честно - поймать пик расширенной волны 3 не удавалось ни разу. Нужен больше опыта. Но даже с текущим уровнем результаты намного лучше, чем раньше. Если разбираетесь в структуре рынка, торговля становится намного проще и понятнее.