Недавно я задумался над одним вопросом: почему у некоторых трейдеров всегда убытки, а у других стабильно прибыль? Ключ может быть в соотношении прибыль-убыток.

Что вообще означает соотношение прибыль-убыток? По сути, это отношение суммы заработанных денег к потерянным за одну сделку. Но многие вообще не задумываются всерьез об этом. Вот приведу пример: предположим, у вас в кошельке 100 долларов, и вы рискуете только 10%, то есть 10 долларов на сделку.

Если ваше соотношение прибыль-убыток 1:1, то есть за сделку вы зарабатываете 10 долларов, а теряете 10 долларов, то чтобы выйти в плюс, вам нужно иметь победную ставку как минимум 60%. Но если вы можете добиться соотношения 1:1.5, то победная ставка должна быть всего 40%. Что это значит? При соотношении 1:2 вам нужно всего 40% победных сделок. При 1:3 — 30%. А при 1:5 — всего 20%, что даже ниже, чем при бросании монеты.

К этому добавляется возражение: «Учитель, ты говоришь легко, а как мне каждый раз закрывать сделку при убытке 10 долларов, а при прибыли — зарабатывать 15 или 20?» Тут возникает реальная проблема. Многие обманывают сами себя: думают, что если не фиксировать убытки, то и убытков нет, а если в итоге получается прибыль — значит, всё хорошо. Но это верно только в одном случае — когда у вас 100% победных сделок, а это невозможно.

Я знаю одного ученика, у которого 71% побед — звучит очень хорошо, да? — при соотношении 1:1.5, но за десять дней он так и не получил ни убытка, ни прибыли. Это типичная ошибка новичка. Некоторые делают подряд 6 дней с 100% победами и думают, что стали профессионалами, а на самом деле это потому, что сделок очень мало. Посмотрите на более длинный период: за неделю всего 4 сделки, за месяц — тоже 4. Естественно, победных больше. Но если воспринимать это всерьез и увеличивать частоту сделок, а также размер позиций, то легко попасть в ловушку самоуверенности.

Обратная ситуация: есть люди, у которых очень низкий процент побед, они делают десятки или даже сотни сделок за день, видят сигнал и входят, не выдерживая соблазна. В таких случаях победы будут очень редки. Или кто-то за неделю делает всего 4 сделки и теряет 3 — это обычно говорит о том, что их оценки правильные, но входные точки выбраны неправильно, стопы слишком узкие, а главное — они боятся потерять деньги и слишком осторожны.

Главный совет очень прост: перед входом в сделку подумайте, сколько вы готовы потерять, например, 10 долларов, и посмотрите, сможет ли рынок дать вам шанс заработать 15 или 20. Если да — сделка стоит того. Если нет — лучше отказаться. Ведите долгосрочный учет каждой сделки, и вы увидите свою реальную победную ставку и соотношение прибыль-убыток, а также поймете, почему постоянно терпите убытки.

В конечном итоге, истинное значение соотношения прибыль-убыток — это помощь в понимании: не то, что чем выше победность, тем больше заработаете, а то, что комбинация победных процентов и соотношения прибыль-убыток определяет ваш доход. При 50% победных сделках и соотношении 1:1 вы будете в нуле. Но если сможете добиться соотношения 1:2, то при 40% победных сделок уже будете в плюсе. Вот сила математики. Сохраните эту таблицу, посчитайте сами — и поймете, почему я постоянно подчеркиваю важность соотношения прибыль-убыток.