Мировые TradFi и макроэкономика

25 августа макростратег Citadel Securities Фрэнк Флайт отказался от своего прежнего медвежьего прогноза и теперь ожидает снижения доходности долгосрочных казначейских облигаций. В начале июля Флайт предупреждал о «жестоком лете» для инвесторов в облигации и призывал к повышению ставок ФРС. Однако в его последнем отчёте говорится, что «асимметрия рисков теперь смещена в сторону снижения долгосрочной доходности», поскольку короткие позиции стали «чрезвычайно концентрированными». Флайт объяснил изм

NVIDIA опубликует свой последний квартальный отчёт о финансовых результатах после закрытия торгов 26 августа. Инвесторы сосредоточатся на выручке от центров обработки данных и прогнозах компании — ключевых показателях её деятельности.

В среду, 26 августа, индекс ценовой доходности Bloomberg Electric Vehicle Price Return Index вырос на 0,21%, до 3 471,71 пункта. В 09:26 по пекинскому времени индекс снизился до внутридневного минимума в 3 450,71 пункта, а затем значительно восстановился, достигнув внутридневного максимума в 3 499,47 пункта в 12:55. Большую часть сессии индекс торговался вблизи максимумов, несмотря на то что фьючерсы на американские фондовые индексы сократили первоначальный рост.

В среду, 26 августа, доходность 2-летних казначейских облигаций США выросла на 4,56 б.п. — до 4,2196%, доходность 10-летних облигаций повысилась на 2,97 б.п. — до 4,6584%, а доходность 30-летних облигаций увеличилась на 1,35 б.п. — до 5,1785%. Опубликованные в 20:30 по пекинскому времени данные об инфляции по индексу PCE спровоцировали V-образный разворот: доходность 10-летних облигаций сначала снизилась до минимума в 4,6130%, а затем восстановилась. Доходность 2-летних TIPS выросла на 1,45 б.п.

Сегодня были опубликованы данные по инфляции в США, измеряемой индексом личных потребительских расходов (PCE), за июль. Базовый индекс цен PCE составил 3,3% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями, тогда как общий индекс PCE вырос до 3,7% год к году, превысив прогноз в 3,6%. В преддверии публикации данных Bitcoin сохранял сильный импульс: за последние недели его цена выросла примерно с 62 000 до более чем 80 000 долларов. Вчера BTC достиг отметки 81 000 долларов — максимального уровня за т

По данным ICE, в среду, 26 августа, фьючерсы на кофе сорта арабика упали на 4,32%, а фьючерсы ICE на сырой сахар выросли на 2,03%. Фьючерсы Coffee C снизились на 4,32%. Фьючерсы на какао в Нью-Йорке остались на уровне 5 829 долларов за тонну, а фьючерсы ICE на хлопок выросли на 0,93%. Фьючерсы WCE на канолу в Чикаго прибавили 1,04%.

В среду, 26 августа, фьючерсы на сырьевые товары на нью-йоркской сессии ICE закрылись разнонаправленно. Фьючерсы на сахар-сырец выросли на 2,03%, тогда как фьючерсы на белый сахар снизились на 0,43%. Фьючерсы на кофе арабика упали на 3,97%, а на кофе робуста — на 2,19%. Фьючерсы на какао в Нью-Йорке закрылись без изменений — на уровне 5 829 долларов за метрическую тонну. Фьючерсы на канолу на бирже WCE прибавили 1,04%, а фьючерсы на хлопок на бирже ICE выросли на 0,93%.

По словам аналитика Mizuho Виджая Ракеша, превышение Nvidia прогнозов по прибыли за второй квартал уже стало консенсус-прогнозом, а внимание рынка сместилось на ориентиры по капитальным затратам на ИИ. Ракеш прогнозирует скорректированную прибыль на акцию в размере 2,08 доллара и выручку на уровне 92 миллиардов долларов, при этом фактические показатели могут превысить оценки. Mizuho сохраняет рейтинг «лучше рынка» и целевую цену акций компании на уровне 300 долларов.

По данным Jin10, 26 августа цены на нефть снизились. Фьючерсы на американскую лёгкую малосернистую нефть (WTI) с поставкой в октябре снизились на 13 центов, до 82,23 доллара за баррель, или на 0,16%, а октябрьские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 74 цента, до 87,84 доллара за баррель, или на 0,84%.

По данным Министерства финансов США, на аукционе 5-летних казначейских нот, состоявшемся 26 августа, доходность по нотам на сумму 70 млрд долларов составила 4,393%. Это на 1,5 базисного пункта ниже показателя предыдущего месяца — 4,408%, но на 0,2 базисного пункта выше доходности на рынке до выпуска. Коэффициент покрытия вырос до 2,37× против 2,28× месяцем ранее.

По данным финансовой инвестиционной отрасли Южной Кореи, за последний месяц — по состоянию на 26 августа — 71 ETF с высокой дивидендной доходностью, зарегистрированный на внутреннем фондовом рынке, привлёк в общей сложности 584,4 млрд вон чистого притока средств, а совокупный объём активов под управлением достиг 23,63 трлн вон. Основной объём покупок пришёлся на частных инвесторов: чистый приток средств в KODEX 200 Covered Call Active составил 343,1 млрд вон, в TIGER Dividend Covered Call Active

В среду (26 августа) евро снизился к доллару на 0,20%, до 1,1652, к закрытию торгов в Нью-Йорке. После публикации данных по инфляции PCE в США в 20:30 по пекинскому времени EUR/USD ускорил снижение и в 22:30 достиг внутридневного минимума 1,1642. Британский фунт снизился к доллару на 0,42%, до 1,3592, причём падение усилилось после публикации показателя PCE. Доллар США укрепился к швейцарскому франку на 0,47%, до 0,8053.

Курс USD-KRW вырос до 1 387,00 вона в ходе ночных торгов по состоянию на 1:59 по корейскому времени 27 августа, увеличившись на 0,90 вона по сравнению с закрытием валютного рынка Сеула предыдущего дня на уровне 1 386,10 вона. Вон ослаб на фоне данных по инфляции в США, показавших, что цены остаются значительно выше целевого уровня Федеральной резервной системы в 2%, тогда как показатели внутреннего спроса подтвердили устойчивость потребительских расходов. По данным Министерства торговли США, баз

USD/JPY в среду, 26 августа, выросла на 0,11%, до 159,37, торгуясь во внутридневном диапазоне 158,88–159,45. Пара сформировала U-образную разворотную модель: снизилась с 08:00 до 10:00 по пекинскому времени, после чего значительно укрепилась после публикации данных по инфляции PCE в США в 20:30 по пекинскому времени. EUR/JPY снизилась на 0,12%, а GBP/JPY — на 0,33%.

По данным ICE, индекс доллара США за ночь 26 августа вырос на 0,25%, до 99,164 пункта; внутридневной диапазон составил 98,898–99,231. Индекс доллара Bloomberg прибавил 0,20%, достигнув 1 194,71 пункта; за тот же период он торговался в диапазоне 1 192,30–1 195,47.

26 августа в 03:00 по пекинскому времени курс китайского юаня на материковом рынке (CNY) закрылся на отметке 6,7233 юаня за доллар США, снизившись на 30 пунктов по сравнению с закрытием во вторник; объём торгов составил 31,916 млрд долларов США.

По данным источников, Министерство юстиции США готовится вновь задействовать бездействующий суд по делам о морской призовой добыче, чтобы упростить захват иранских нефтяных танкеров в качестве военных трофеев.

Команда Tesla Inc. в Китае в среду опровергла появившиеся в интернете утверждения о том, что компания опустошила свой центр обработки данных в Шанхае и отозвала команды, занимающиеся подготовкой технологии Full Self-Driving для китайского рынка, сообщает CNEVPost. Опровержение последовало после того, как во вторник распространились слухи: на американском сайте Tesla были указаны 12 рынков, где доступны подписки на FSD Supervised, но Китай в списке отсутствовал. Центр обработки данных в Шанхае ну

В среду Meta Platforms согласилась выплатить до 17,1 млрд долларов для урегулирования претензий со стороны штатов США, обвинивших компанию в том, что она подвергала детей опасности через вызывающие зависимость социальные платформы. Выплаты будут осуществляться ежегодными траншами в течение 10 лет, а Meta внесёт существенные изменения в продукты, включая новые ограничения на использование сервисов подростками. Ожидается, что ограничения затронут лишь 0,5% глобальной пользовательской базы Meta. Ан