1. Что такое спотовый грид-бот?
Спотовый грид-бот — это автоматизированная торговая стратегия, разработанная для волатильных рынков и отлично подходящая для покупки по низкой цене и продажи по высокой. Она подходит для краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной торговли. Всё, что вам нужно — это задать параметры, такие как ценовой диапазон и количество уровней (гридов), а бот сделает остальное. После активации бот делит ваши средства на несколько равных частей, покупая по мере снижения цены и продавая по мере её роста. Постоянно покупая на падениях и продавая на подъёмах в условиях рыночных колебаний, бот стремится извлекать прибыль из ценовых движений.
2. Обзор стратегии спотового грида
Преимущества:
Спотовые грид-боты просты в использовании для новичков и помогают минимизировать ошибки, вызванные эмоциональной торговлей на волатильных рынках. Они автоматически исполняют ордера на покупку и продажу 24/7, поэтому вам не нужно постоянно следить за рынком, чтобы получать прибыль.
- В боковом или восходящем тренде: вы можете зарабатывать как на росте цены, так и на грид-арбитраже.
- В боковом или нисходящем тренде: грид-арбитраж помогает сократить возможные убытки.
Недостатки:
Однако спотовые грид-боты не всесильны. Они поддерживают только длинные (покупка) позиции, поэтому могут «застрять» в нисходящем тренде, обладают сравнительно низкой эффективностью использования капитала и могут работать вне заданного диапазона.
Какие торговые пары подходят для спотового грид-трейдинга?
Если вы новичок, лучше начать с основных, высоколиквидных монет с сильным консенсусом, например, BTC/USDT или ETH/USDT. Также можно ориентироваться на топ-100 цифровых активов по версии CMC и проверить их статус на Gate. Если у вас уже есть опыт работы со спотовыми грид-ботами, можно попробовать более волатильные пары для получения большей потенциальной прибыли.
3. Описание параметров спотового грида
Глоссарий терминов спотового грида:
AI Smart Grid: AI Smart Grid использует бэктестинг на основе исторических данных за последние 7 дней для автоматического расчёта оптимальных параметров грида для максимальной доходности: верхний и нижний ценовые лимиты, а также количество гридов. Вам нужно только выбрать сумму инвестиций (не ниже минимально допустимой).
Заполнить AI-данные: Автоматически подставляет параметры AI Smart Grid.
Быстрая очистка: Если нужно очистить сразу несколько полей, используйте эту функцию вместо удаления по одному. После нажатия можно сбросить параметры.
Нижний ценовой лимит: Минимальная цена покупки. Бот не будет покупать, если последняя рыночная цена ниже этого значения. Также по этой цене не будут исполняться ордера на продажу.
Верхний ценовой лимит: Максимальная цена продажи. Бот не будет продавать, если последняя рыночная цена выше этого значения. По этой цене не исполняются ордера на покупку.
Количество гридов: Число уровней (гридов) для исполнения, от 1 до 1000.
Шаг грида:
Пусть шаг грида — q, верхний лимит — a1, нижний лимит — a2, а количество гридов — n. Арифметический шаг грида q рассчитывается так:
Геометрическое соотношение шага грида q рассчитывается так:
Доходность одного грида:
Пусть шаг грида — q, верхний лимит — a1, нижний лимит — a2, а количество гридов — n.
Геометрическая доходность одного грида:
Арифметическая доходность одного грида:
Базовое количество покупки/продажи на грид: Количество выбранного актива для покупки или продажи на каждом уровне грида.
Прирост количества: По умолчанию прирост отключён. При включении можно выбрать увеличение объёма покупки/продажи на каждом гриде либо на фиксированную величину, либо на процент.
Пример: если базовое количество на грид = 1, а прирост = 2, то первый грид купит/продаст 1 BTC, второй — 1+2=3 BTC, третий — 1+2+2=5 BTC и так далее.
Расширенные настройки: Всё вышеописанное — это базовые обязательные параметры. Для удобства интерфейса расширенные настройки скрыты по умолчанию и открываются по клику. В расширенных настройках можно заполнить дополнительные параметры по необходимости.
Описание расширенных настроек:
- Триггерная цена: грид начнёт работу только тогда, когда последняя рыночная цена будет меньше или равна этому значению. Триггерная цена должна быть ниже последней цены и находиться в пределах ценового диапазона грида.
- Цена стоп-лосса: при достижении или падении ниже этой цены срабатывает стоп-лосс. Должна быть ниже нижнего ценового лимита.
- Цена тейк-профита: при достижении или превышении этой цены срабатывает тейк-профит. Должна быть выше верхнего ценового лимита.
- Варианты расчёта (опционально)
- Продать все активы при завершении: при включении все имеющиеся активы будут проданы по рыночной цене за USDT по завершении стратегии.
- Режим накопления монет: при включении прибыль от грида сразу конвертируется в выбранную монету. В этом режиме вы делаете ставку на долгосрочный рост монеты: прибыль с каждого цикла покупки-продажи используется для покупки дополнительных монет по текущей рыночной цене, увеличивая ваш запас монет со временем.
Вы можете просматривать записи о конвертации прибыли в монеты в разделе истории накопления монет при включённом режиме.
Примечание: если прибыль с одного цикла покупки-продажи меньше минимального размера ордера в системе, прибыль будет временно накапливаться. Как только она достигнет минимального размера ордера, она будет использована для покупки монет по текущей рыночной цене.
Совет: “Продать все активы при завершении” и “Режим накопления монет” можно включать одновременно.
4. Как создать/остановить спотовый грид
4.1 Как создать спотовый грид
Доступно три режима создания:
- Умное создание: Новые пользователи могут воспользоваться разделом рекомендованных ботов и выбрать бота с бэктестингом за 7/30/180 дней. Параметры формируются на основе исторических трендов и интеллектуальных алгоритмов.
- Копитрейдинг: Если умное создание не подходит, можно выбрать топовых пользователей в разделе рекомендованных ботов и скопировать их ботов.
- Пользовательское создание: Настройте собственные параметры и условия запуска, исходя из вашего взгляда на рынок, затем подтвердите сумму инвестиций для создания грида.
Процесс пользовательского создания спотового грида
WEB:
Торговые боты – Спотовый грид – Выбрать торговую пару – Ultra AI/Ручная настройка грида – Создать
APP:
Торговые боты – Создать бота – Спотовый грид – Выбрать торговую пару – Ultra AI/Рекомендованный бот/Ручная настройка грида – Создать
4.2 Как остановить спотовый грид
Вы можете остановить спотовый грид-бот в любой момент. Обратите внимание:
- Если бот больше не соответствует текущему рынку, его стоит остановить.
- Спотовые грид-боты не предназначены для ультракоротких стратегий. Большинству гридов нужно время для достижения ожидаемой доходности.
- Из-за механики “покупай дёшево — продавай дорого” кривая прибыли обычно сначала уходит в минус, а затем выходит в плюс. Начальные убытки — это нормально с теоретической точки зрения.
5. Как просмотреть/вывести прибыль со спотового грида
WEB:
Перейдите в Мои боты – Активные боты – Спотовый грид, затем войдите в ордер спотового грида для просмотра или вывода прибыли.
APP:
Торговля – Торговые боты – Мои боты – В работе – Войдите в ордер спотового грида для просмотра или вывода прибыли.
6. Как максимизировать прибыль со спотового грида
При торговле по грид-стратегии ваш капитал делится на несколько частей согласно выбранному ценовому диапазону и количеству гридов. Бот покупает по мере падения цены и продаёт по мере роста, постоянно извлекая прибыль из рыночных колебаний. Как же максимизировать прибыль? Обычно она зависит от количества гридов, диапазона грида и торговых комиссий. Правильная настройка этих параметров и минимизация комиссий — ключ к максимальной прибыли.
6.1 Установите разумный диапазон грида
Диапазон грида — это ожидаемый диапазон колебаний цены за определённый период, то есть верхний и нижний ценовые лимиты. Если диапазон слишком узкий, можно выставить меньше гридов, но возрастает риск выхода цены за пределы диапазона и неработоспособности стратегии. Если диапазон слишком широкий, можно упустить краткосрочные арбитражные возможности, так как мелкие колебания труднее захватить.
Для подбора индикаторов можно использовать полосу Боллинджера, ATR-каналы или свечи на старших таймфреймах (обычно дневные или недельные). Например, в полосе Боллинджера верхняя и нижняя границы могут выступать лимитами вашего грида. Полоса Боллинджера основывается на гауссовом распределении, предполагая, что цена будет колебаться внутри диапазона, а вероятность выхода за него мала. При пробое цена часто возвращается в диапазон, а чем ближе она к краю, тем меньше вероятность дальнейшего движения. Установка лимитов грида по верхней и нижней полосе Боллинджера — простой и наглядный метод. Однако при сильном росте нижняя полоса может сильно расширяться, из-за чего диапазон грида «уплывает», а эффективность и доходность падают. В этом случае можно использовать ATR-канал как индикатор диапазона. Как видно ниже, ATR-канал расширяется не так сильно, а недельный ATR-канал часто берут за пределы грида.
Два способа задать диапазон грида:
1. Использование полосы Боллинджера
Полоса Боллинджера состоит из трёх линий: верхняя и нижняя выступают сопротивлением и поддержкой, а средняя — скользящей средней. Обычно цена движется внутри диапазона, а сами полосы автоматически сужаются или расширяются вслед за ценой. Когда полосы сужаются, часто происходит резкое движение. Если цена выходит за пределы полос и быстро возвращается, вероятен откат.
Метод: Найдите диапазон полосы Боллинджера (BOLL) за выбранный период и используйте верхнюю и нижнюю полосы как лимиты грида. Чем больше стандартное отклонение, тем шире диапазон. На изображениях ниже показано применение 2x и 3x стандартного отклонения. Как видно, 3x покрывает более широкий диапазон, чем 2x.
ATR — это скользящее среднее волатильности цены за выбранный период. Чем выше ATR, тем вероятнее смена тренда; чем ниже — тем слабее движение. ATR обычно используют для определения моментов покупки/продажи.
Метод: Используйте верхний и нижний ценовые лимиты ATR за выбранный период как диапазон грида. Например, ATR(7) — это средний истинный диапазон за последние 7 дней; возьмите максимальную и минимальную цены за эти 7 дней как границы грида. Пример ниже:
Чистая прибыль с грида = доходность от грид-арбитража – (торговая комиссия × 2).
Грид-арбитраж — это ваша валовая прибыль; после вычета комиссий остаётся чистая прибыль. Чтобы максимизировать чистую прибыль, старайтесь минимизировать комиссии. Вот как это сделать:
- Выбирайте монеты с низкими комиссиями. На Gate уже доступны некоторые торговые пары с нулевой комиссией, например BTC-USDT.
- Повышайте свой VIP-уровень, чтобы снизить комиссии.
- Для высоколиквидных бессрочных контрактов можно использовать их вместо спотовой торговли.
- Грамотно подбирайте диапазоны и количество гридов, чтобы избежать лишних сделок. Диапазон, количество гридов и комиссии тесно связаны — правильные настройки крайне важны.
7. Автоматическое смещение грида в спотовом гриде
Функция [Moving Grid] в расширенных настройках спотового грида позволяет диапазону грида автоматически смещаться вверх или вниз в зависимости от изменений рынка. Доступно два режима срабатывания: скользящая средняя и пробой.
Что такое Moving Grid:
После запуска грида, если цена выходит за пределы диапазона, бот автоматически смещает диапазон вверх или вниз в зависимости от выбранного режима, помогая не упустить рост или не застрять в падении.
Ключевые особенности Moving Grid:
- Верхний и нижний лимиты грида смещаются на одинаковую величину.
- Количество гридов после смещения не меняется.
- Так как количество гридов не меняется, доходность с одного грида остаётся прежней.
Условия срабатывания Moving Grid:
- Скользящая средняя: После открытия позиции (или после изменения диапазона) если последняя цена выходит за пределы диапазона, и 720-минутная скользящая средняя меняется на заданный процент, бот автоматически смещает диапазон вверх или вниз. Рост MA720 сдвигает грид вверх, падение — вниз.
- Пробой: После открытия позиции (или изменения диапазона) если цена превышает верхний лимит хотя бы на один шаг грида, весь диапазон смещается вверх на один грид. Если цена опускается ниже нижнего лимита хотя бы на один шаг, диапазон смещается вниз на один грид. Количество гридов не меняется, бот продолжает работу в новом диапазоне.
Как включить функцию Moving Grid:
Торговые боты – Спотовый грид – Ultra AI/Ручная настройка – Расширенные настройки – Заполнить параметры Moving Grid
Отказ от ответственности
Содержимое, представленное здесь, предназначено только для справочных и образовательных целей и не является финансовой, инвестиционной, торговой или юридической консультацией, а также не представляет собой предложение или призыв к покупке или продаже каких-либо цифровых активов. Gate не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий относительно точности, полноты или актуальности информации, содержащейся в этом материале. Функционал продукта, интерфейсы, правила и структура комиссий могут быть обновлены или изменены в любой момент. Для получения самой точной информации ознакомьтесь с последними объявлениями и фактическими данными, отображаемыми на платформе Gate.
Инвестиции в цифровые активы связаны с существенными рисками, их стоимость может значительно меняться. Вы можете потерять всю сумму своих вложений. Принимайте решения осознанно, учитывая собственное финансовое положение и уровень допустимого риска, после полного ознакомления со всеми сопутствующими рисками. При необходимости рекомендуется проконсультироваться с независимым профессиональным финансовым или юридическим консультантом.
Для получения дополнительной информации о возможных рисках ознакомьтесь с Раскрытием рисков и Пользовательским соглашением Gate.
