1. Что такое спот-грид-бот?
Спот-грид-бот — это автоматизированная торговая стратегия, разработанная для волатильных рынков и идеально подходящая для покупки на низких и продажи на высоких уровнях. Она подходит для краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной торговли. Вы просто задаёте параметры, такие как ценовой диапазон и количество сеток (гридов), а бот берёт на себя всё остальное. После активации бот делит ваши средства на несколько частей, покупая поэтапно при снижении цены и продавая поэтапно при её росте. Используя рыночные колебания, бот постоянно покупает дешево и продаёт дорого, извлекая прибыль из волатильности.
2. Обзор стратегии спот-грид
Преимущества:
Спот-грид-боты просты в использовании для новичков и помогают минимизировать ошибки, связанные с эмоциональными решениями на волатильных рынках. Они работают 24/7, автоматически исполняя ордера на покупку и продажу, что позволяет получать прибыль без постоянного контроля за рынком.
- В колеблющемся восходящем тренде: пользователи могут получать прибыль как от роста цены, так и от арбитража на волатильности.
- В колеблющемся нисходящем тренде: арбитраж на волатильности помогает сократить убытки пользователя.
Недостатки:
Однако спот-грид-боты не всесильны. Они могут работать только в лонг, то есть могут застрять в одностороннем нисходящем тренде, имеют относительно низкую эффективность использования капитала и могут легко выйти за пределы установленного диапазона.
Какие торговые пары подходят для спот-грид-торговли?
Если вы новичок в трейдинге, рекомендуется выбирать основные ликвидные монеты с сильным консенсусом, такие как BTC_USDT или ETH_USDT. Вы можете ориентироваться на активность торговли топ-100 цифровых активов на Gate, ранжированных по данным CMC. Если вы хорошо разбираетесь в спот-грид-торговле, можно попробовать другие высоковолатильные пары для получения большей прибыли.
3. Объяснение параметров спот-грида
Терминология спот-грида:
AI Smart Grid: AI Smart Grid использует исторические данные за последние 7 дней для бэктеста и автоматически рассчитывает параметры грида с наибольшей доходностью: верхний ценовой предел, нижний ценовой предел и количество сеток. Пользователю нужно только выбрать сумму инвестиций (выбранная сумма должна быть не меньше минимальной).
Fill AI Data: Автоматически получает и заполняет данные AI Smart Grid.
Clear All Shortcut: Если нужно очистить несколько записей, используйте этот ярлык вместо удаления по одной. После нажатия просто сбросьте параметры.
Нижний ценовой предел: Минимальная цена покупки. Бот не будет покупать, если рыночная цена опустится ниже этого уровня, и по этой цене не могут быть исполнены ордера на продажу.
Верхний ценовой предел: Максимальная цена продажи. Бот не будет продавать, если рыночная цена превысит этот уровень, и по этой цене не могут быть исполнены ордера на покупку.
Количество сеток: Количество сеток для исполнения, диапазон — от 2 до 1000.
Шаг сетки:
Пусть шаг сетки — q, верхний ценовой предел — a1, нижний ценовой предел — a2, количество сеток — n. Формула для арифметического шага сетки q:
Формула для фактического плавающего соотношения геометрической сетки q:
Доходность одной сетки:
Пусть шаг сетки — q, верхний ценовой предел — a1, нижний ценовой предел — a2, количество сеток — n.
Геометрическая доходность одной сетки:
Арифметическая доходность одной сетки:
Базовое количество сделки на одну сетку: Количество выбранной монеты для покупки/продажи в каждой сетке.
Прирост количества: По умолчанию прирост количества отключён. При включении можно выбрать увеличение объёма покупки/продажи для каждой сетки на фиксированную сумму или процент, как показано ниже:
Пример: Если базовое количество сделки на одну сетку — 1, а прирост количества — 2, то первая сетка купит/продаст 1 BTC, вторая — 1+2=3 BTC, третья — 1+2+2=5 BTC и так далее.
Расширенные настройки: Выше приведены базовые параметры, необходимые для всех пользователей. Для более чистого интерфейса не все расширенные настройки отображаются по умолчанию; нажмите, чтобы раскрыть их. В расширенных настройках есть дополнительные поля, которые можно заполнить по необходимости.
Пояснения к параметрам расширенных настроек:
- Стратегическая цена срабатывания: Грид начнёт работать только тогда, когда последняя рыночная цена будет меньше или равна цене срабатывания. Цена срабатывания должна быть ниже последней цены и находиться в пределах диапазона сетки.
- Цена стоп-лосса: Если последняя рыночная цена меньше или равна этой цене, срабатывает стоп-лосс. Должна быть ниже нижнего ценового предела.
- Цена тейк-профита: Если последняя рыночная цена больше или равна этой цене, срабатывает тейк-профит. Должна быть выше верхнего ценового предела.
- Опции расчёта (необязательно):
- Продать активы при завершении: При включении все монеты на балансе будут проданы по рыночной цене за USDT при завершении стратегии.
- Режим накопления монет: При включении прибыль от грида сразу конвертируется в выбранную монету. В режиме накопления монет спот-грида, если вы настроены на долгосрочный рост монеты, арбитражная прибыль от каждой покупки и продажи используется для покупки большего количества монет по последней рыночной цене, что позволяет со временем накапливать больше монет.
Вы можете просматривать записи конвертации прибыли в монеты для гридов с включённым режимом накопления в соответствующем разделе истории.
Примечание: Если прибыль от одного цикла покупки-продажи сетки меньше минимальной суммы ордера системы, прибыль будет временно храниться. Как только прибыль достигнет минимальной суммы ордера, она будет использована для покупки монет по последней рыночной цене.
Совет: «Продать активы при завершении» и «Режим накопления монет» можно включать одновременно.
4. Как создать/завершить спот-грид
4.1 Как создать спот-грид
Доступно три режима создания:
- Умное создание: Новички могут напрямую использовать рекомендованных ботов с бэктестом на 7/30/180 дней. Они основаны на исторических рыночных трендах и интеллектуальных алгоритмах.
- Создание через копирование: Если умное создание не подходит, вы можете выбрать лучших пользователей в разделе рекомендованных ботов и скопировать их ботов.
- Создание вручную: Установите собственные параметры и условия срабатывания, исходя из вашего видения рыночного диапазона, затем подтвердите сумму инвестиций для создания грида.
Процесс ручного создания спот-грида
WEB:
Торговые боты — Спот-грид — Выбрать торговую пару — Ultra AI/Ручная настройка грида — Создать
APP:
Торговые боты — Создать бота — Спот-грид — Выбрать торговую пару — Ultra AI/Рекомендованный бот/Ручная настройка грида — Создать
4.2 Как завершить спот-грид
Вы можете завершить работу спот-грид-бота в любой момент. Обратите внимание:
- Если бот больше не соответствует текущему рынку, его следует остановить.
- Спот-грид-боты не являются ультракороткосрочными стратегиями; большинству гридов требуется время для достижения ожидаемой прибыли.
- Поскольку бот покупает дешево и продаёт дорого, кривая прибыли по гриду может сначала снижаться, а затем расти. Начальные убытки теоретически нормальны.
5. Как просматривать/выводить прибыль от спот-грида
WEB:
Перейдите в Мои боты — Активные боты — Спот-грид, войдите в ордер спот-грид-бота для просмотра или вывода прибыли.
APP:
Торговля — Торговые боты — Мои боты — В работе — Войти в ордер спот-грид-бота для просмотра или вывода прибыли.
6. Как максимизировать прибыль от спот-грида
Спот-грид-боты делят ваши средства на несколько частей в зависимости от заданного диапазона цен и количества сеток, покупая поэтапно при снижении цены и продавая при росте, чтобы постоянно получать прибыль от колебаний рынка. Как же максимизировать прибыль от спот-грида? Как правило, прибыль грида тесно связана с количеством сеток, диапазоном сетки, торговыми комиссиями и другими факторами. Разумные настройки количества и диапазона сеток, а также минимизация комиссий помогут увеличить прибыль.
6.1 Установите разумный диапазон сетки
Диапазон сетки — это ожидаемый диапазон колебаний цен за определённый период, то есть верхний и нижний ценовые пределы. Если диапазон слишком узкий, можно установить меньше сеток, но есть риск выхода за пределы диапазона и остановки стратегии. Если диапазон слишком широкий, можно упустить краткосрочные арбитражные возможности, так как мелкие колебания будут труднее фиксироваться.
Для определения диапазона можно использовать полосы Боллинджера, ATR-каналы или более долгосрочные свечи (обычно дневные или недельные). Например, верхняя и нижняя полосы Боллинджера могут служить верхним и нижним пределами сетки. Полосы Боллинджера предполагают, что цена будет колебаться внутри диапазона, и вероятность выхода за пределы невелика. Если происходит пробой, цена часто возвращается в канал. Однако при сильном восходящем тренде нижняя полоса может расшириться, что приводит к смещению диапазона сетки и снижению эффективности использования капитала и доходности. В таком случае можно использовать ATR-каналы, которые не расширяются, как полосы Боллинджера. Для ограничения диапазона часто используют недельный ATR-канал.
Два способа определить диапазон сетки:
1. Использование полос Боллинджера
Полосы Боллинджера состоят из трёх линий: верхняя и нижняя служат сопротивлением и поддержкой, а средняя — это средняя цена. Цена обычно движется внутри полос и корректируется по мере изменения цены. Когда полосы сужаются, часто следуют резкие движения; если экстремумы выходят за пределы полос и быстро возвращаются, вероятен откат.
Метод: Найдите верхнюю и нижнюю полосы Боллинджера (boll) за выбранный период и используйте их как ориентир для ценовых пределов сетки. Чем больше стандартное отклонение, тем шире диапазон цен. На изображениях ниже показаны примеры с 2-кратным и 3-кратным стандартным отклонением — 3-кратное покрывает более широкий диапазон.
2. Использование Average True Range (ATR)
ATR — это скользящее среднее волатильности цены за определённый период. Чем выше значение ATR, тем выше вероятность смены тренда; низкое значение указывает на слабое движение. ATR в основном используется для определения момента входа и выхода.
Метод: Используйте ценовой диапазон ATR за выбранный период как верхний и нижний пределы сетки. Например, ATR(7) — это средний истинный диапазон за последние 7 дней; используйте его как диапазон сетки. Смотрите ниже:
Совет: Добавить индикатор ATR можно через поиск в разделе технических индикаторов под графиком TradingView.
6.2 Установите разумное количество сеток
Количество сеток — это число ценовых уровней между верхним и нижним пределами, обычно от 2 до 200. Прибыль от грида = (разница цены на одну сетку) × (количество покупки на одну сетку) × (число завершённых продаж). Количество сеток влияет на частоту торговли: слишком много сеток — слишком частые сделки; слишком мало — упущенные возможности.
Больше сеток — плотнее торговля, выше частота, можно фиксировать мелкие движения цены. Однако каждая сделка меньше по объёму, что снижает эффективность использования капитала и прибыль на одну сетку, а комиссии растут. Меньше сеток — реже сделки, выше капитализация на одну сетку, больше прибыль на одну сетку, но меньше возможностей и ниже комиссии.
Пример ниже сравнивает разные количества сеток. Допустим, пользователь настраивает BTC/USDT-грид с верхним пределом 7000 USDT, нижним — 1000 USDT, старт — 6800.
На рисунке 1 сетки расположены на 2000, 3000, 4000, 5000 и 6000. Покупки — на 6000, 5000, 4000 и 3000; продажи — на 3000, 4000, 6000 и 7000.
Каждая продажа соответствует покупке ниже текущей цены. Если BTC поднимется выше 7000 или опустится ниже 1000, стратегия приостанавливается. При возврате в диапазон — торговля возобновляется. Кривая цены пересекает сетки 27 раз — 27 операций покупки/продажи и 13 арбитражных прибылей. Но при 1000 USDT на сетку прибыль с одной сетки ниже, а 27 сделок — больше комиссий.
На рисунке 2 всего две сетки — на 3000 и 5000. Покупки — на 5000 и 3000; продажи — на 3000, 5000 и 7000. Каждая продажа соответствует покупке ниже текущей цены.
Опять же, если BTC выше 7000 или ниже 1000 — стратегия на паузе. При возврате в диапазон — торговля продолжается. Кривая цены пересекает сетки 13 раз — 13 операций покупки/продажи и 13 арбитражных прибылей. На каждую сетку приходится 2000 USDT, значит, прибыль выше, а комиссий меньше — всего 13 сделок.
В сравнении: меньше сеток — меньше зафиксированных колебаний. На рисунке 2 упущена прибыль на 2000, 4000 и 6000 из-за более широкого шага. Но на рисунке 1 капитал используется менее эффективно, а комиссий больше, что снижает прибыль на сетку. Оба подхода имеют плюсы и минусы, поэтому количество сеток следует подбирать исходя из вашего горизонта инвестирования.
6.3 Снизьте комиссии
Доходность грида = ставка арбитража грида – (ставка комиссии × 2).
Арбитраж грида — это валовая прибыль; после вычета комиссий остаётся чистая прибыль. Чтобы максимизировать чистую прибыль, минимизируйте комиссии:
- Выбирайте монеты с низкими комиссиями. Gate предлагает некоторые пары с нулевой комиссией, например BTC-USDT.
- Повышайте свой VIP-уровень, чтобы снизить комиссии.
- Используйте бессрочные контракты с хорошей ликвидностью как альтернативу спот-торговле.
- Разумно настраивайте диапазон и количество сеток, чтобы избежать лишних сделок. Диапазон, количество сеток и ставка комиссии взаимосвязаны, поэтому правильные настройки критичны.
7. Функция автоматического смещения сетки в спот-гриде
Функция [Moving Grid] в расширенных настройках спот-грида позволяет диапазону сетки автоматически смещаться вверх или вниз в ответ на изменения рынка. Есть два типа триггеров: скользящая средняя и пробой.
Объяснение Moving Grid: После запуска грида, если цена выходит за пределы диапазона сетки, бот автоматически смещает диапазон вверх или вниз в зависимости от выбранного вами метода, помогая не упустить рост или не застрять в падении.
Особенности Moving Grid:
- Верхний и нижний ценовые пределы сетки смещаются на одинаковую величину.
- Количество сеток после смещения не меняется.
- Так как количество сеток не меняется, доходность на одну сетку остаётся прежней.
Условия срабатывания Moving Grid:
- Скользящая средняя: После запуска бота (или после изменения диапазона цен), если последняя цена вне диапазона сетки и 720-минутная скользящая средняя выросла или упала на заданный процент, бот автоматически смещает диапазон вверх или вниз. Если 720-минутная MA растёт — сетка смещается вверх; если падает — вниз.
- Пробой: После запуска бота (или после изменения диапазона цен), если последняя цена пробивает верхний предел сетки минимум на один шаг, вся сетка смещается вверх на одну сетку. Если цена пробивает нижний предел минимум на один шаг — сетка смещается вниз на одну сетку. Количество сеток остаётся прежним, торговля продолжается в новом диапазоне.
Как включить функцию Moving Grid?
Торговые боты — Спот-грид — Ultra AI/Ручная настройка — Расширенные настройки — Заполните соответствующие параметры Moving Grid
Gate оставляет за собой окончательное право толкования данного продукта.
Отказ от ответственности
Содержимое, представленное здесь, предназначено только для справочных и образовательных целей и не является финансовой, инвестиционной, торговой или юридической консультацией, а также не представляет собой предложение или призыв к покупке или продаже каких-либо цифровых активов. Gate не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий относительно точности, полноты или актуальности информации, содержащейся в этом материале. Функционал продукта, интерфейсы, правила и структура комиссий могут быть обновлены или изменены в любой момент. Для получения самой точной информации ознакомьтесь с последними объявлениями и фактическими данными, отображаемыми на платформе Gate.
Инвестиции в цифровые активы связаны с существенными рисками, их стоимость может значительно меняться. Вы можете потерять всю сумму своих вложений. Принимайте решения осознанно, учитывая собственное финансовое положение и уровень допустимого риска, после полного ознакомления со всеми сопутствующими рисками. При необходимости рекомендуется проконсультироваться с независимым профессиональным финансовым или юридическим консультантом.
Для получения дополнительной информации о возможных рисках ознакомьтесь с Раскрытием рисков и Пользовательским соглашением Gate.
