Введение в Фьючерсного портфельного бота

Что такое Фьючерсный портфельный бот?

Фьючерсный портфельный бот — это автоматизированный инструмент, который помогает упростить управление несколькими фьючерсными контрактами. Вы можете объединить несколько контрактов в портфель и задать направление торговли и целевое распределение для каждого контракта. После создания бота система открывает начальные позиции, непрерывно отслеживает портфель и автоматически совершает операции в соответствии с настроенными вами правилами. С помощью этого инструмента вы можете эффективнее реализовывать стратегии с несколькими контрактами и гибко корректировать портфель с учетом различных рыночных условий.

Как работает Фьючерсный портфельный бот?

2.1 Как работает бот

При использовании Фьючерсного портфельного бота вы можете объединить 2–10 контрактов в портфель. Вы можете настроить портфель вручную или копировать популярные стратегии, задав направление торговли, целевой вес и кредитное плечо портфеля для каждого контракта. После запуска бот непрерывно отслеживает фактический вес каждого контракта и автоматически выполняет ребалансировку на основе настроенного порога распределения или фиксированного временного интервала, стремясь восстановить заданное распределение портфеля.

Создание портфеля

Портфель может включать 2–10 бессрочных фьючерсных контрактов с маржой в USDT, при этом для каждого контракта можно независимо задать лонг или шорт. Целевые веса всех контрактов должны быть целыми числами и в сумме составлять 100%.

Открытие начальных позиций

Система рассчитывает объем ордера для каждого контракта на основе суммы инвестиций, единого кредитного плеча и целевых весов. Для сохранения буфера риска бот не использует все средства в качестве начальной маржи. Система определяет исполнимый объем с учетом точности ордера, минимальных требований к ордеру, комиссий и параметров рыночного риска.

Автоматическая ребалансировка

Фьючерсный портфельный бот поддерживает два режима автоматической ребалансировки:

• Ребалансировка на основе распределения: Если фактическое распределение позиции по любому контракту в портфеле отклоняется от его целевого распределения больше чем на заданное значение, система автоматически выполняет ребалансировку портфеля, чтобы восстановить целевой вес каждого контракта. Фактическая сумма ребалансировки должна соответствовать минимальной сумме ордера для соответствующего контракта.

• Ребалансировка по расписанию: Система проверяет распределение позиций через заданные интервалы времени. Если сумма ребалансировки, вызванная изменениями в распределении позиций, соответствует минимальной сумме ордера для соответствующего контракта, система автоматически выполняет ребалансировку портфеля.

Вы также можете вручную запустить ребалансировку во время работы бота. Из-за изменения цен, точности ордеров, минимальных объемов ордеров, лимитов риска и доступной маржи ребалансировка стремится приблизить портфель к целевым весам, но не гарантирует точного соответствия заданным значениям.

2.2 Преимущества бота

Гибкое создание портфелей из нескольких контрактов: Один бот может управлять 2–10 контрактами и поддерживает пользовательские направления торговли и целевые веса, сокращая операционные усилия по размещению ордеров, проверке и поддержанию позиций по отдельности.

Автоматическая ребалансировка для поддержания целевой структуры: Вы можете выбрать ребалансировку на основе распределения или по расписанию. Когда веса позиций достигают заданного порога отклонения или наступает указанный временной интервал, система автоматически корректирует портфель, чтобы максимально приблизить каждый контракт к его целевому распределению.

Лонг-шорт портфели для широкого спектра стратегий: Поддерживаются конфигурации только с лонгами, только с шортами или смешанные лонг-шорт конфигурации. Вы также можете задать единое кредитное плечо и условия ребалансировки, что упрощает реализацию портфельных стратегий, таких как следование тренду, тематическая торговля, лонг-шорт хеджирование и относительная стоимость.

Несколько способов создания для большей гибкости: Новые пользователи могут просматривать и копировать популярные публичные стратегии. Опытные пользователи могут вручную настраивать собственные контракты, направления торговли, целевые веса, кредитное плечо и правила ребалансировки.

2.3 Примеры использования

В следующих примерах используются упрощенные данные для иллюстрации двух методов ребалансировки. Для упрощения понимания не учитываются комиссии, комиссии за финансирование, проскальзывание, шаги изменения количества и лимиты риска. Фактические позиции и суммы ордеров определяются расчетами системы и окончательными результатами исполнения.

Пример 1: Ребалансировка на основе распределения

Предположим, пользователь создает смешанный лонг-шорт портфель со следующими параметрами:

• Конфигурация портфеля: BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT

• Единое кредитное плечо: 2x

• Режим ребалансировки: Ребалансировка на основе распределения с порогом 5%

• Сумма инвестиций: 4,000 USDT

• Коэффициент расчета начальной позиции: 50%, рассчитывается и корректируется системой на основе условий риска.

После изменения рыночных цен стоимость позиций и направления ребалансировки контрактов выглядят следующим образом:

Целевой вес BTCUSDT составляет 45%. При пороге 5% допустимый диапазон составляет 40%–50%. Текущий вес достиг 55%, превысив верхнюю границу и вызвав ребалансировку. Система сокращает чрезмерно крупную лонг-позицию BTCUSDT и увеличивает недостаточно крупные лонг-позиции ETHUSDT и шорт-позиции SOLUSDT, приближая портфель к его целевой структуре 45%, 35% и 20%.

Пример 2: Ребалансировка по расписанию

Предположим, пользователь создает другой портфель со следующими параметрами:

• Конфигурация портфеля: BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT

• Единое кредитное плечо: 2x

• Режим ребалансировки: Ребалансировка по расписанию с проверкой каждые 4 часа;

• Сумма инвестиций: 5,000 USDT;

• Коэффициент расчета начальной позиции: 50%, рассчитывается и корректируется системой на основе условий риска.

Согласно упрощенным расчетам, целевая совокупная номинальная стоимость портфеля в момент времени T составляет 5,000 USDT. Через четыре часа стоимость позиций по каждому компоненту изменилась:

Во время 4-часовой проверки система определяет, что BTCUSDT и ETHUSDT каждый отклонились от своих целевых весов на 3%. Если суммы ордеров соответствуют минимальным требованиям к ордерам и проверки риска пройдены, система сокращает лонг-позицию BTCUSDT и увеличивает лонг-позицию ETHUSDT, приближая портфель к его целевой структуре 50%, 30% и 20%. SOLUSDT уже близок к целевому распределению, поэтому ордер не требуется.

Предупреждение о рисках

• Риск кредитного плеча и ликвидации: Кредитное плечо во фьючерсной торговле увеличивает как прибыль, так и убытки. При недостаточной марже некоторые или все позиции могут быть ликвидированы, а работа бота также может быть прекращена.

• Несколько компонентов не обязательно означают меньший риск: Контракты могут одновременно двигаться в неблагоприятных направлениях. Лонг-шорт портфель также может понести быструю просадку, если оба компонента одновременно принесут убытки.

• Ребалансировка может усилить изменения позиций: Автоматическая ребалансировка увеличивает или сокращает позиции в соответствии с целевыми весами. Если оценка направления остается неверной, ребалансировка не может устранить убытки.

• Риск проскальзывания и исполнения: Во время резких движений рынка или периодов недостаточной ликвидности фактическая цена исполнения может отличаться от цены в момент срабатывания. Ребалансировка также может не выполниться из-за спецификаций ордера или ограничений риска.

Отказ от ответственности

Содержимое, представленное здесь, предназначено только для справочных и образовательных целей и не является финансовой, инвестиционной, торговой или юридической консультацией, а также не представляет собой предложение или призыв к покупке или продаже каких-либо цифровых активов. Gate не дает никаких явных или подразумеваемых гарантий относительно точности, полноты или актуальности информации, содержащейся в этом материале. Функционал продукта, интерфейсы, правила и структура комиссий могут быть обновлены или изменены в любой момент. Для получения самой точной информации ознакомьтесь с последними объявлениями и фактическими данными, отображаемыми на платформе Gate.

Инвестиции в цифровые активы связаны с существенными рисками, их стоимость может значительно меняться. Вы можете потерять всю сумму своих вложений. Принимайте решения осознанно, учитывая собственное финансовое положение и уровень допустимого риска, после полного ознакомления со всеми сопутствующими рисками. При необходимости рекомендуется проконсультироваться с независимым профессиональным финансовым или юридическим консультантом.

Для получения дополнительной информации о возможных рисках ознакомьтесь с Раскрытием рисков и Пользовательским соглашением Gate.