Количественная стратегическая торговля подразумевает использование передовых математических моделей для замены субъективных суждений человека посредством анализа больших объемов данных для поиска высоковероятностных и эффективных торговых стратегий на рынке, чтобы не полагаться на субъективные суждения человека для достижения рациональности, объективности и автоматизации процесса транзакции. На нестабильном рынке это может помочь пользователям увеличить доходность, покупая на минимуме и продавая на максимуме. Эта статья подробно раскроет тайны количественных стратегий и научит вас шаг за шагом постигать их. Количественные стратегии больше не будут сложными и малопонятными!

1.С чего новичку начать свой путь в количественной стратегии?

Прежде всего, вам нужно выбрать инвестиционную криптовалюту. Это основа для запуска количественной стратегии. Для инвестиций с использованием одной криптовалюты и стратегии нескольких криптовалют, которые вы можете выбрать, также сильно отличаются. Затем необходимо оценить направление инвестирования. Для бычьего и медвежьего рынка также применяются различные инвестиционные стратегии. Конкретная операция заключается в следующем:

Этапы реализации количественной стратегии:

Сначала выберите валюту, в которую вы инвестируете.
Если вы выбираете единый рынок, пожалуйста, ознакомьтесь с шагом 2
Если вы выбираете несколько рынков, пожалуйста, ознакомьтесь с шагом 4
Во-вторых, определите направление торговли.
Если вы считаете, что цена валюты будет расти, пожалуйста, ознакомьтесь с шагом 3.1
Если вы считаете, что цена валюты упадет, пожалуйста, ознакомьтесь с шагом 3.2
Если вы не можете предсказать динамику цен, пожалуйста, ознакомьтесь с шагом 3.3

2.Инвестиции на едином рынке

Если вы выберете одну торговую пару, например BTC/USDT. Тогда применимы как спотовая торговля, так и торговля фьючерсами. Все, что вам нужно сделать, это принять предварительное решение о направлении торговли. Спотовая торговля может быть только в лонг, в то время как маржинальная торговля может быть в лонг / в шорт, а фьючерсная торговля может быть в лонг / в шорт / нейтральной.

3.Определите направление инвестиций

3.1. Цены на криптовалюту вырастут

Если вы считаете, что цена валюты будет расти, вам следует рассмотреть две ситуации:

Ситуация 1: Если вы не хотите использовать кредитное плечо, вы можете выбрать спотовую торговлю, например, спотовую сетку.
После выбора спотовой сетки вам необходимо выполнить следующие действия:

• Выбор диапазона цены
• Установка количества сеток
• Установите “тейк-профит” и “стоп-лосс”

Для получения дополнительной информации о руководстве по эксплуатации и настройках параметров спотовой сетки, пожалуйста, обратитесь к：
Руководство по спотовой торговле

Ситуация 2. Если вы готовы использовать кредитное плечо и надеетесь повысить эффективность использования капитала и увеличить прибыль за счет использования кредитного плеча и в то же время принять на себя большие риски, вы можете выбрать маржу в лонг / фьючерсную сетку.

1.Выберите маржинальную сетку (в лонг): Это обновленная версия спотовой сетки, которая использует кредитное плечо для увеличения спотового дохода и использования спота в качестве объекта торговли. Маржинальная сетка аналогична спотовой сетке по торговым комиссиям и обычно обладает лучшей ликвидностью, но взимает определенную сумму дополнительных комиссионных за кредитование.

2.Выберите фьючерсную сетку (в лонг): в качестве объектов торговли используются бессрочные фьючерсы с более низкими комиссиями и более высокой доходностью при тех же параметрах. Рекомендуется использовать фьючерсную сетку для торговли основными валютами, такими как BTC, ETH. Чем выше коэффициент кредитного плеча, тем выше торговые права и интересы пользователя, тем выше доход и пропорционально увеличивается риск. Новичкам рекомендуется выбирать кредитное плечо менее чем в 5 раз для фьючерсов на BTC и ETH и менее чем в 3 раза для других валют, чтобы снизить риск их ликвидации.

Чтобы выбрать маржинальную/фьючерсную сетку, вам необходимо выполнить следующие действия:

• Выбор диапазона цены
• Выбор направление торговли (в лонг)
• Выбор множителя кредитного плеча
• Установка количества сеток
• Установка “тейк профита“ и ”стоп лосса”

Примечание: Основной процесс работы с маржинальной/фьючерсной сеткой аналогичен процессу работы со спотовой сеткой, но в маржинальной/фьючерсной сетке на два этапа больше, чем в спотовой сетке: выбор направления торговли и установка множителя кредитного плеча.
Подробнее о руководстве по эксплуатации и настройках параметров маржинальной сетки и фьючерсной сетки читайте в разделе:
Руководство по маржинальной торговле с использованием сетки
Руководство по торговле фьючерсами с использованием сетки

Советы: Часто задаваемые вопросы по торговле сеткой

Почему моя стратегия сетки приносит убытки, как только она начинает реализовываться? Ошибочна ли моя стратегия?

Торговля по сетке требует терпения. Вам нужно некоторое время подождать, пока цена валюты вырастет, прежде чем вы сможете максимизировать свою прибыль. На самом деле, классическая прибыльная стратегия по сетке часто заключается в том, чтобы сначала потерять, а затем заработать

Пользователи не понимают природу торговли по сетке. На самом деле преимущества торговли по сетке (которые могут быть распространены на любые стратегии копирования торговых операций) состоят из двух частей. Первая часть - это доход от транзакции, также известный как сетевой доход, то есть выгоды, приносимые пользователю каждой транзакцией. Вторая часть - это плавающие прибыли и убытки, то есть доход, приносимый пользователю в связи с изменением курса валюты при отсутствии транзакции. Например, согласно стратегии S, пользователь покупает единицу определенной валюты (называемую валютой B) по цене 1 USDT, так что у пользователя остается единица валюты B. Далее, предположим, что цена валюты B составляет 0,8 USDT, тогда стоимость единицы валюты B, находящейся у пользователя, падает с 1 USDT до 0,8 USDT, тогда плавающие прибыли и убытки пользователя составляют (0,8-1) долларов США * 1 = -0,2 USDT.

В это время, даже если транзакция не происходит, из-за снижения цены удерживаемой валюты стоимость счета пользователя также уменьшается, а плавающие прибыли и убытки становятся отрицательными.

Приведенный выше пример решает проблему того, почему некоторые пользователи теряют деньги, когда они не завершают полный набор транзакций покупки и продажи. Потому что пользователь купил определенное количество валюты с помощью стратегии сетки, но до того, как пришло время продавать, цена монеты упала, и на счете пользователя появились отрицательные плавающие прибыль и убыток. Когда цена вырастет, плавающие прибыль и убыток станут положительными.

3.2 Цены на криптовалюту упадут

Если вы считаете, что цена валюты упадет, вы можете выбрать маржинальную сетку и фьючерсную сетку (в шорт).
Сетка в шорт поможет вам избавиться от части валюты, находящейся в ваших руках, то есть продавать за вас, когда цена в реальном времени высока, и покупать за вас, когда цена падает, то есть продавать дорого и покупать дешево, чтобы заработать на разнице в цене. Аналогичным образом, при использовании сетки в шорт новичкам не следует устанавливать слишком высокое кредитное плечо. Новичкам рекомендуется выбирать кредитное плечо менее чем в 5 раз для фьючерсов на BTC и ETH и менее чем в 3 раза для других валют, чтобы снизить риск ликвидации.

Аналогично операционным шагам для сетки с маржей в лонг/фьючерсами, вам также необходимо выполнить следующие действия в сетке с маржей в шорт/фьючерсами:

• Выбор диапазона цена
• Выбор направление движения позиций в шорт
• Выбор множителя кредитного плеча
• Установите количество сеток
• Установите “стоп-профит” и “стоп-лосс”.

Неизвестное направление инвестирования

Если вам трудно изучать и оценивать рынок фьючерсов, вы можете выбрать фьючерсную нейтральную сетку, которая позволяет инвесторам открывать позиции в лонг и шорт после определения будущей цены, снижая риск потерь, вызванных неправильной оценкой рынка, и обеспечивая стабильную доходность.
Нажмите, чтобы узнать о фьючерсной нейтральной сетке.:
Руководство по Gate фьючерсной нейтральной сетке
Фьючерсная сетка Gate: Сетка в лонг, сетка в шорт и нейтральная сетка

4. Мультирыночные инвестиции

При выборе мультивалютных инвестиций также есть две инвестиционные стратегии на выбор. Первый вариант относительно прост, когда вам нужно только иметь дело с каждой валютой, в которую вы инвестируете, в соответствии с предыдущим методом инвестирования в одной валюте.

Вторая ситуация сложнее, но операция более удобна и риск меньше, что, как правило, подходит только для растущих рынков. То есть, когда вы считаете, что существует стабильная взаимосвязь между ценами нескольких валют, в которые вы инвестируете, таких как BTC/ETH или монеты с аналогичной концепцией, и вы настроены оптимистично по отношению к этим валютам, тогда вы можете выбрать разумную стратегию перебалансировки инвестиций, которая поможет вам получить растущий доход, при этом автоматически удерживая монеты.

Умный ребаланс использует часть прибыли от быстрорастущих активов для покупки медленно растущих активов, чтобы добиться восстановления баланса в портфеле активов. В частности, он использует половину прибыли, полученной от растущего актива в портфеле активов, для покупки позиции другого актива, используя прибыль для получения прибыли и, наконец, получая дополнительный доход.

Для получения руководства по эксплуатации умного ребаланса, пожалуйста, обратитесь к: Руководство умного ребаланса Gate