Fadilfr

$BABYDOGE deixei o babydoge porque fui silenciado no grupo do Telegram em 2023, quando disse que dezenas de milhares de carteiras BDC eram 80% propriedade dos devs e da equipa, eles vendem sempre que o preço sobe para seu próprio lucro, acredito que os verdadeiros investidores não passam de mil endereços de carteira, e agora está provado..

Aqui está um exemplo de como um alfa decai à medida que negociamos ativos cada vez menos líquidos.
Este é o desempenho pré-taxas de um alfa cross_ex_std_1w.
É o desvio padrão do volume entre as trocas para um determinado carimbo de data/hora, e depois a média da última semana.
Basicamente, quão bem concordam as trocas, também pode usar OI, tem uma correlação de cerca de 0,86 se trocar por OI.
Está muito claro que, à medida que negociamos ativos menos líquidos e com spreads mais altos, onde se torna cada vez mais difícil monetizar o sinal, ele piora.
Começa com um Sharpe de 2 e termina com um Sharpe de 0,3 para os 30 principais (por capitalização de mercado).
Um exemplo de eficiência dos alfas.