O trabalho desta semana é reduzir a rotação.

Há 2 alavancas que posso tentar ajustar para suavizar.
a) o sinal real
b) a previsão de volatilidade
Estou a começar pelo sinal porque, como podemos ver, ele está bastante “saltitante” mesmo a nível de carteira. Já fiz algum trabalho no passado para o suavizar, mas, com sinceridade, não tenho analisado isto com o nível de detalhe que devia.
O sinal ainda está bastante “saltitante” e tenho a certeza de que o consigo melhorar um pouco sem dar demasiado do que o sinal oferece.
A estimativa de volatilidade é outra opção, mas é algo em que não pensei com cuidado nas desvantagens de a tornar mais suave ou com um horizonte mais longo. Portanto, é preciso ter isso em conta, mas é uma variável na equação e precisa de atenção.