pedma

quando estou a trabalhar em novas funcionalidades, às vezes surgem-me diferentes variações do sinal em que estou a trabalhar. mas testá-las em massa através de conjuntos de dados inteiros demora algum tempo, por isso construí este conjunto de filas onde posso trabalhar em novas funcionalidades enquanto as outras correm em segundo plano, e depois recebo um aviso quando terminam.
apenas uma forma prática de não ficar preso à espera de resultados. também receberei alertas quando estiver concluído, por isso, se tiver um conjunto grande, posso simplesmente sair da secretária e relaxar enquanto espe

opus 4.8 a fazer coisas estúpidas.
Tentei que ele construísse um backtester do zero numa só vez, e este rapaz está a fechar posições num candle anterior a um sinal.
Isto é uma coisa bastante simples e ainda assim faz estas porcarias.
Sim, continua a criar a tua infra de trading sem verificar, cara...

Leva-me cerca de €3,6 mil por mês para gerir toda a minha empresa neste momento.
Gestão de uma loja enxuta para fins de maximização de composição.
Mal tiro salário para mim, apenas reinvestindo tudo.
Provavelmente aumentará com novos fornecedores de dados que planeio adicionar, mas se possível, estes devem pagar por si próprios.

Outro bug que se infiltrou nas minhas posições hoje, que detectei pela primeira vez em 9 meses.
Portanto, para cada grupo de carteiras (que chamo de portfólio), tenho um modelo atribuído a ele.
Cada modelo tem sua própria iteração, para que eu possa acompanhar as mudanças dentro desse modelo e tudo seja registrado.
Em qualquer dia, as posições desejadas são registradas na minha base de dados de acordo com seu portfólio, modelo, iteração, etc.
Mas não tenho feito muito de ativar/desativar modelos antigos dentro de um portfólio específico.
Simplesmente desativo o portfólio e começo um

negociar diferentes CEXs e DEXs significa que cada um terá seus próprios mecanismos únicos de listar novos ativos.
Percebi que não quero adicionar esses ativos ao pool negociável às cegas, especialmente porque há alguns que misturam perpétuos de RWA com perpétuos de criptomoedas e pode ser uma confusão, mas prefiro que sejam aprovados por mim manualmente.
mas, por ser minha natureza, estabeleci esse processo, e me esqueci dele.
Percebi que há um aumento bastante significativo no PnL se eu for mais proativo na adição de novas listagens.
por isso, adicionei essa janela que, ao verificar

a diferença entre as curvas de capital hipotéticas estendidas e hiperlíquidas (amarelo) e reais (verde) para um novo modelo que lancei no início de maio.
a diferença na estendida é causada por algumas coisas, mas também pelo aumento do deslizamento devido à menor liquidez em relação ao HL.
monitore a simulação versus o real.

adicionando 2 sinais fracos mas não correlacionados a um livro de momo. impacto significativo no geral. bastante interessante porque quão medíocres esses 2 sinais são em comparação com o restante do conjunto, além de serem geralmente não correlacionados com o conjunto.