pedma

A ver “Odyssey” hoje à meia-noite no IMAX. Está numa altura bastante má, mas era o único lugar disponível no IMAX esta semana que não era a fila de baixo a olhar para o ecrã.
Como vou para a cama às 9-10pm todos os dias, isto deve ser divertido. Não seria a primeira vez que adormeço durante um filme.

cerca de 42 problemas recorrentes que o meu agente estava a reportar todos os dias. isto gera 1000's de linhas.
percorrendo a lista de maior ocorrência para menor, e já reduzi de quase 4k alertas por dia para 11.
ainda estou no #15, mas vou limpar tudo, é só ruído no backend.

Acho que, para conseguir lidar bem com as oscilações do trading a tempo inteiro, as pessoas precisam de olhar para a relação entre o retorno mensal médio e o custo de vida.
o meu, neste momento, situa-se entre 5-10x. Ou seja, por cada mês, em média, tenho conseguido gerar 5-10 meses de despesas.
obviamente, estes são valores do passado, e são médias; alguns meses são de perdas, etc., e a ideia de que vou manter a vantagem é sempre especulativa.
há períodos em que essa média de 6 meses ficou negativa, mas penso que, com as alterações que fiz desde esse período, esses períodos deverão ser

O meu portefólio está a ficar um pouco verde a inclinar-se nos últimos dias.
O que é interessante é a disparidade entre o sizing de notional líquido, que é -82% short, e o sizing ajustado pela volatilidade, que é 7,8% long.
Isto significa que, apesar de o meu portefólio estar inclinado ligeiramente net long, numa base ajustada pela vol, a vol do ativo do lado short é muito mais baixa do que a vol do lado long, o que faz com que este tenha um peso notional muito maior.
O que me poderia prejudicar é se isto invertesse e grande parte desse lixo que estou short começasse a ganhar atenção, e

随着欧洲的监管环境日益趋严，我通过更定期地保存数据、对我的交易进行对账，并确保未来审计时一切都能够解释清楚，变得更加谨慎。
例如，在 Hyperliquid 上，我只能回溯大约 10k 条交易记录。对我来说，这大概持续 3 个月，而我已经无法再往更早回溯了。如果我需要证明更早期间的交易，而我没有保存包含全部历史的数据库，我就无法证明我所申报的操作。
我不需要回溯得那么久，因为我在数据库里记录了每一笔交易，但这是我第一次这样做。我还创建了一个次级对账器，它会直接去交易所核对并与我的数据库匹配。
直到去年之前，我一直避免把这件事做到太深入，因为我把任何收益都作为个人收入申报。在 PT 里，你的应税事件是基于 coin -> fiat 的转换，所以影响没有那么大，尽管说实话我本该保留更详细的记录。
如果我没有这么做，未来要解决会一团糟。我过去 3 天都在认真思考这件事，并确保从现在开始，我的数据不会有任何缺口。
我为所有交易所建立了一个标准流程，不论它们各自的细微差异——这些差异其实很多……
截至目前，我与我的手动余额追踪器所显示的 PnL 相差大约 1.2k。这是一个很小的百分比偏差，没问题。
那个手动余额追踪器基本上是我针对我全部持仓中每一项余额所做的导出，它充当唯一真实来源，因为那字面上就是钱包/交易所里躺着的现金，所以我们不应该偏离太多。
到目前为止一切顺利。伙计们，留好你们的记

um leilão perene em ações e escolhemos negociar isto.

agora algumas estatísticas de rotação. Acho que estou a rotacionar um pouco demais (283x anualizado), embora tenha feito algum trabalho para reduzir isso no passado.
Usei os escalões de maior custo em cada exchange, embora nem todo o volume seja de taker. O custo de slippage é real com base em estatísticas ao vivo.
Isto é algo que tenho de voltar a analisar. Acho que posso melhorar nos meus sinais sem sacrificar demasiado a vantagem.

Estive num período de vitórias tão grande ultimamente que parece que me esqueci como é estar em drawdown. Agora que estou novamente num deles, cá estamos de volta a construir dashboards para monitorizar o que se passa.
Aqui está o desempenho da carteira e o IC em todas as características de duas das minhas carteiras. Definitivamente não é o período de melhor aspeto para as características que estou a usar agora.
A primeira é puro momentum. Podes ver como todas estas estão correlacionadas.
Tenho estado a trabalhar noutra (segunda imagem) que incluirá características diferentes e podes ver que a

quando estou a trabalhar em novas funcionalidades, às vezes surgem-me diferentes variações do sinal em que estou a trabalhar. mas testá-las em massa através de conjuntos de dados inteiros demora algum tempo, por isso construí este conjunto de filas onde posso trabalhar em novas funcionalidades enquanto as outras correm em segundo plano, e depois recebo um aviso quando terminam.
apenas uma forma prática de não ficar preso à espera de resultados. também receberei alertas quando estiver concluído, por isso, se tiver um conjunto grande, posso simplesmente sair da secretária e relaxar enquanto espe