pedma

ei pessoal preciso da vossa ajuda
sei que isto é um tiro no escuro, mas um familiar teve o seu BMW M5 roubado da garagem dele na Alemanha há 2 dias
se tiverem alguma informação, ou conhecerem alguém que possa ter, estou disposto a pagar uma recompensa generosa por quem der com isso, se levar a uma descoberta
agradeço-vos

Comprei o primeiro jogo que não é multijogador em muitos anos, joguei-o ontem e achei-o bastante fixe. Estou a tentar ir pelos clássicos que nunca tive tempo para jogar. Este foi-me recomendado. Vai levar-me um bocado a chegar ao fim, mas se tiveres alguma recomendação, diz-me na próxima.

agora executei a mesma análise em candles de 5 minutos e podemos ver que a previsão está bastante bem correlacionada com a volatilidade realizada dos próximos 5 minutos
o que é interessante é que a volatilidade realizada média é sempre inferior à previsão média por cada decil, o que não acontece nas previsões diárias
algo para pensar noutro momento, talvez
agora, qual é a melhor janela a usar para prever a volatilidade intraday?

Não gosto da ideia de usar apenas uma janela, mas também não quero que fique demasiado lento. A ideia é reagir rapidamente a picos na volatilidade.
Então vamos adicionar mais alguns comprimentos à métrica de volatilidade anualizada em modo rolling, como 20, 60, 120, 200.
Aqui vai o meu palpite à medida que a Kwanting e elas parecem boas.
Acho que adicionar uma mistura de janelas vai tornar a estimativa menos ruidosa.
Mas podemos ver rapidamente que a precisão da previsão diminui à medida que aumentamos a janela rolling, o que faz sentido.
Provavelmente vou dar mais peso às janelas mais curtas,

para os nerds da quantificação existe este artigo interessante sobre a questão da volatilidade realizada e eles chegam a abordar a previsão de curto prazo e coisas do género

quando a IA começou a ficar realmente decente, as pessoas começaram a preocupar-se com o seu papel no trading, na procura de edge, etc
quase já é julho, tenho estado a construir a minha infra desde outubro do ano passado, a maximizar todos os modelos mais recentes, e ainda tenho tanta coisa para fazer para tornar isto profissionalmente pronto para produção
quase todos os dias encontro algo para fazer. tenho uma pipeline de ideias e tarefas que aumenta a cada semana mais rápido do que consigo pôr em dia
eu não me classificaria como um especialista em trading, mas tenho feito isto há quase 9 ano

Percebi, na prática, o problema: demasiada teoria e pouca execução.
Quando comecei a construir esta nova infraestrutura de trading, comecei com o foco em pôr em produção, o mais rapidamente possível, a coisa mais básica que eu conseguiria.
No início era um modelo direcional simples long/short; hoje é outra coisa.
Mas só agora estou a trabalhar ao contrário, a partir dos problemas que muitos traders em início de carreira (muitos em fóruns de quant) tentam resolver logo no começo.
Por exemplo, esta semana foquei-me em reduzir churn/turnover.
Provavelmente algo que deveria ser otimizado bem

aqui está o slippage nas 3 bolsas em que eu costumo negociar agora, hyperliquid, extended e .
hyperliquid e o extended têm as medianas muito próximas entre si.
pode ser parvo, mas achei que isto era por causa do facto de o extended apenas aceitar ordens do tipo "limit". mas o hyperliquid também tem o mesmo mecanismo no market_open, onde o SDK as converte para um limit IOC com uma margem de slippage de 5% (deveria saber isto, mas na verdade não sabia).
tem sido simplesmente horrível.
o que é interessante é que eu negoceio tamanhos relativamente semelhantes no extended tal como faço no hyperliqu

O trabalho desta semana é reduzir a rotação.
Há 2 alavancas que posso tentar ajustar para suavizar.
a) o sinal real
b) a previsão de volatilidade
Estou a começar pelo sinal porque, como podemos ver, ele está bastante “saltitante” mesmo a nível de carteira. Já fiz algum trabalho no passado para o suavizar, mas, com sinceridade, não tenho analisado isto com o nível de detalhe que devia.
O sinal ainda está bastante “saltitante” e tenho a certeza de que o consigo melhorar um pouco sem dar demasiado do que o sinal oferece.
A estimativa de volatilidade é outra opção, mas é algo em que não pensei com