pedma

uma coisa que as pessoas da TradFi têm de reconhecer às pessoas das criptomoedas é a teoria do desacoplamento
nós desacoplámo-nos
só que talvez não da forma inicialmente pensada

a coisa mais estranha destas carteiras de hardware são estes autocolantes que oferecem
porque raio haveria alguém de querer anunciar que comprou uma destas
tipo, ir ao meu café local com isto no portátil, a anunciar ao mundo que tenho moedas mágicas da internet facilmente roubáveis

mais uma daquelas manhãs em que entras com 1 tarefa e acabas com várias janelas do CC abertas, cada uma com 3+ separadores abertos para tarefas específicas
eU vOu TrAbAlHaR mEnOs PoR cAuSa dA iA

warnings+reports são tão baratos de construir agora com IA e tão úteis
tenho aqui um fetch de dados num sítio/venue estranho que está a falhar, recebo um aviso no meu telemóvel, e avanço para deixar o agente investigar com base em todos os relatórios que nós produzimos e, em poucos minutos, tenho uma explicação e uma solução
vivemos mesmo em tempos incríveis
antes, eu tinha de voltar atrás e cavar até ao fundo para perceber o que estava a acontecer
talvez isso me desse uma compreensão melhor e mais profunda da minha base de código, mas não sei se isso é só conversa idealista ou se vale

Tenho vindo a negociar todo o meu portefólio através da minha própria infra desde o início deste ano
não quer dizer que estivesse a funcionar perfeitamente o tempo todo
só a partir de meados de maio é que a taxa de sucesso da geração de sinais + motor de execução esteve por volta dos 100% (com alguns picos ocasionais para baixo)
isto não significa que as minhas operações estivessem erradas, embora às vezes houvesse algum disso
uma marca de sucesso é definida como cada modelo individual passando pelo ciclo completo de extração de dados, limpeza, geração de sinais, risco do portefólio, e

mês difícil, pessoal
devia ter ido acabar
o problema é que não tenho um barco
e eu não pesco mesmo
mas parece fixe

ei pessoal preciso da vossa ajuda
sei que isto é um tiro no escuro, mas um familiar teve o seu BMW M5 roubado da garagem dele na Alemanha há 2 dias
se tiverem alguma informação, ou conhecerem alguém que possa ter, estou disposto a pagar uma recompensa generosa por quem der com isso, se levar a uma descoberta
agradeço-vos

Comprei o primeiro jogo que não é multijogador em muitos anos, joguei-o ontem e achei-o bastante fixe. Estou a tentar ir pelos clássicos que nunca tive tempo para jogar. Este foi-me recomendado. Vai levar-me um bocado a chegar ao fim, mas se tiveres alguma recomendação, diz-me na próxima.

agora executei a mesma análise em candles de 5 minutos e podemos ver que a previsão está bastante bem correlacionada com a volatilidade realizada dos próximos 5 minutos
o que é interessante é que a volatilidade realizada média é sempre inferior à previsão média por cada decil, o que não acontece nas previsões diárias
algo para pensar noutro momento, talvez
agora, qual é a melhor janela a usar para prever a volatilidade intraday?

Não gosto da ideia de usar apenas uma janela, mas também não quero que fique demasiado lento. A ideia é reagir rapidamente a picos na volatilidade.
Então vamos adicionar mais alguns comprimentos à métrica de volatilidade anualizada em modo rolling, como 20, 60, 120, 200.
Aqui vai o meu palpite à medida que a Kwanting e elas parecem boas.
Acho que adicionar uma mistura de janelas vai tornar a estimativa menos ruidosa.
Mas podemos ver rapidamente que a precisão da previsão diminui à medida que aumentamos a janela rolling, o que faz sentido.
Provavelmente vou dar mais peso às janelas mais curtas,

para os nerds da quantificação existe este artigo interessante sobre a questão da volatilidade realizada e eles chegam a abordar a previsão de curto prazo e coisas do género