Conta-me uma coisa relacionada com carteiras. Naqueles dias em que o mercado andava aos solavancos, estive a olhar para a linha de liquidação de um determinado protocolo e reparei que a cotação da oráculo ficou “a dormir” por um bocado: ficou cerca de 5% sem atualização a tempo. Resultado: uma série de posições foi logo liquidada, tipo Waterloo. É bastante irritante. Esse tipo de atraso não é propriamente um problema difícil de resolver do ponto de vista técnico, mas às vezes há congestão na cadeia ou a fonte de alimentação de preços se comporta de forma esquisita. Depois, aquele esquema de re-staking: muita gente diz que o TVL está inflacionado e que os rendimentos se empilham como uma daquelas bonecas russas; quando se liquida, é fácil desencadear uma reação em cadeia. Se o feed de preços abrandar, torna-se mesmo uma escorregadeira.

Quando eu faço interações on-chain, tenho o hábito de primeiro verificar os dados de atraso do lado dos oráculos. Em todo o caso, alguns nós respondem em tempos diferentes; por vezes as diferenças são bem grandes. Não olhes apenas para o preço “afixado”; é preciso calcular o quanto pode variar na liquidação real. Se a margem de segurança estiver fina demais, então não vale a pena arriscar. Por agora é isto. Amanhã vou voltar a verificar e comparar os dados de atraso do feed de preços de alguns protocolos.