Acabei de me virar outra vez com a cabeça, o slippage estava um pouco apertado e no fim acabei engolido diretamente pela zona profunda, gas queimado duas vezes à toa, e até foi engraçado.

Na verdade, quando a ordem foi executada, a liquidez on-chain não era bem como eu imaginava, e o ritmo de colocação das ordens também ficou todo desorganizado. Aquele pool, que parecia tão espesso, mal é comido e já se desfaz; parece que fui apanhado pela lógica do market making passivo. Resumindo: eu tratei o simples como se fosse uma armadilha, a achar que os outros iam fazer emboscada, mas era só eu a pensar demais.

Quanto às ferramentas de dados on-chain e aos sistemas de etiquetas recentes, pronto… há quem diga que estão atrasados; eu acho que o mais assustador é ser enganado. Olha, vês uma etiqueta de endereço como “market maker”, mas na prática pode ser só uma casca temporária. De qualquer forma, agora não confio muito nesses gráficos de profundidade que parecem logo à primeira vista claros; ainda tenho de correr o fluxo de ordens no meu local, embora seja mais lento, mas pelo menos é sólido.

Enfim, fica por aqui, vou continuar a ajustar o script.