A coisa mais incomum sobre a nossa plataforma não são os sinais. São as estatísticas

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A maioria dos traders olha para dois números: Lucro e Perda total e taxa de vitória. “Quanto ganhei, e com que frequência estava certo?” Isso é suficiente para entender se está no lucro. Não é suficiente para entender se isso vai durar.
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No nosso módulo de Estatísticas, as métricas são de uma liga diferente. O mesmo tipo de métricas usadas por equipes quantitativas, fundos de hedge e gestores profissionais. Em plataformas de varejo, geralmente, elas não estão disponíveis.
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Vamos mostrar as mais fortes.
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Kelly %
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O Critério de Kelly. A fórmula responde a uma pergunta muito específica: qual porcentagem do seu depósito você deve arriscar numa negociação para maximizar o crescimento de capital a longo prazo, com base na sua vantagem histórica real?
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Um Kelly positivo significa que a estratégia tem uma vantagem estatística. Zero ou negativo significa que a matemática diz: “não negocie isso.” Traders experientes geralmente usam metade do Kelly para reduzir a volatilidade. Você não verá isso na maioria das plataformas de varejo. Na nossa, está no painel principal.
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R²
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O coeficiente de determinação aplicado à curva de capital. Em termos simples, mostra quão suave é a sua curva de lucros, ou se ela é apenas ruído aleatório.
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Acima de 0,7 - resultados sistemáticos
De 0,3 a 0,7 - há uma tendência, mas com muita turbulência
Abaixo de 0,3 - o resultado é ruído, sem repetibilidade
Este é um dos indicadores-chave que as equipes de quant usam para separar uma estratégia funcional de uma corrida de sorte. Você pode ter +30% no ano e um R² de 0,2, o que significa que obteve o resultado, mas ele não é reproduzível.
PCI HHI
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O Índice de Herfindahl-Hirschman. A mesma fórmula usada por reguladores antitruste para medir a concentração de mercado. Nós aplicamos ela às suas negociações vencedoras.
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A questão que ela responde é esta: de quantas negociações seu lucro realmente depende? Não de quantas negociações vencedoras você tem no total, mas de quantas delas realmente carregam o resultado.
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Se você tem 100 negociações lucrativas, mas apenas 8 delas são “efetivas,” a estratégia depende de alguns resultados sortudos. Remova as 5 principais, e você chega a zero. Isso é uma loteria, não um sistema.
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Profissionais sabem disso sobre si mesmos. A maioria dos traders de varejo não, porque não têm onde ver isso.
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ECR
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Um índice composto: eficiência de capital, consistência de resultados e controle de risco. Um número para uma verificação semanal. Se cresce, a estratégia está melhorando. Se cai, algo quebrou e precisa de investigação.
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Por que tudo isso importa
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Saber que você está no lucro é o nível básico. Saber por que está no lucro, se é repetível, e o que vai quebrar primeiro é o nível profissional.
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Plataformas de varejo mostram taxa de vitória porque é simples e não assusta ninguém. Nós mostramos Kelly, R² e HHI porque sem eles, você não está gerindo capital. Você está esperando.
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Guia completo das métricas, com capturas de tela e interpretação: