Estes dias, observando o mercado de opções, quanto mais olho, mais sinto que o valor temporal é como uma lâmina lenta.

O comprador acorda todos os dias sendo desgastado pela paciência que vai se esgotando com o "espere mais um pouco", mesmo que o mercado não se mova, ele perde;
O vendedor, por outro lado, acha ótimo ver o prêmio entrando na conta, mas na verdade está apostando que não vai encontrar uma volatilidade explosiva, como uma agulha que estoura tudo, ou seja, troca sono por lucro.

Quem realmente está sendo consumido pelo valor temporal?
A minha opinião é que principalmente o comprador, mas o vendedor está consumindo o "risco de cauda" como juros.

A propósito, na comunidade, estão discutindo novamente sobre os limites de conformidade de moedas de privacidade e moedas misturadas, e isso me parece bastante com a mentalidade de um vendedor de opções: normalmente fingem que nada está acontecendo, e quando algo acontece, todos perguntam "você já sabia disso?".
De qualquer forma, agora tento usar alavancagem com moderação, fazer algumas coberturas pequenas e parar por aí, para não deixar a ansiedade me acompanhar até meia-noite.