Recentemente, muitas pessoas têm discutido como evitar decisões emocionais nas negociações, na verdade o trading algorítmico (algo trading) é uma solução bastante eficaz. Em vez de confiar na força de vontade para resistir ao FOMO e à ganância, é melhor deixar que a máquina ajude a tomar decisões.

Simplificando, o algo trading consiste em usar programas de computador para executar automaticamente ordens de compra e venda. Você precisa primeiro definir um conjunto de regras de negociação — por exemplo, comprar quando o preço cair 5%, vender quando subir 5% — e transformar essas regras em um algoritmo, que ficará monitorando o mercado 24 horas por dia. Assim que as condições forem atendidas, ele realiza a ordem automaticamente. Os benefícios são evidentes: velocidade de negociação em nível de milissegundos, totalmente livre de emoções, e evita decisões impulsivas e tolas.

No entanto, a operação prática do algo trading não é tão simples. Primeiro, você deve determinar uma estratégia de negociação, que pode ser baseada em tendências de preço, padrões técnicos ou outros fatores. Depois, é preciso transformar essa estratégia em código — Python é a escolha de muitos, pois possui bibliotecas poderosas para processamento de dados. Após escrever o código, é necessário fazer backtesting com dados históricos para verificar como a estratégia teria se comportado no passado. Só se os resultados forem satisfatórios, você deve conectá-la à API de uma plataforma de negociação real, para que o algoritmo comece a operar de fato.

Existem algumas estratégias comuns de algo trading no mercado. VWAP (Preço Médio Ponderado pelo Volume) divide grandes ordens em partes menores, executando-as de acordo com o volume de mercado, com o objetivo de se aproximar do preço médio ponderado. TWAP (Preço Médio Ponderado pelo Tempo) é semelhante, mas distribui as ordens de forma uniforme ao longo do tempo, não pelo volume. Outra estratégia é POV (Percentual de Volume), que executa uma quantidade de negociação equivalente a uma porcentagem do volume total do mercado. Essas estratégias visam minimizar o impacto no mercado ao executar ordens grandes.

As vantagens do algo trading realmente são muitas. Em termos de eficiência, os algoritmos podem detectar pequenas oscilações de preço em poucos milissegundos. Em termos de mentalidade, como é uma máquina que executa, evita completamente a ganância e o medo humanos. Mas também há problemas: desenvolver e manter algoritmos exige conhecimentos de programação e finanças, o que pode ser uma barreira para muitos traders. Além disso, o sistema pode apresentar problemas — bugs de software, interrupções na rede, falhas de hardware — que podem levar a perdas graves.

Portanto, o algo trading não é uma cura milagrosa; é uma ferramenta. Usada corretamente, pode aumentar a eficiência e a disciplina, mas mal utilizada pode causar grandes prejuízos. Se você se interessa por esse assunto, recomenda-se começar com estratégias simples, fazer backtests completos e testar com pequenas quantidades antes de operar com dinheiro real.