Recentemente, ao fazer backtest dos parâmetros do MACD, realmente entendi por que tantos traders ficam tão presos a esse indicador.

Para ser honesto, muitas pessoas começaram usando o padrão 12-26-9, achando que não era ruim. Mas quando você começa a lidar com mercados de criptomoedas altamente voláteis, ou quer fazer operações de curto prazo, percebe que esses parâmetros são um pouco lentos demais. Nesse momento, combinações como 5-35-5 começam a chamar atenção, pois reagem muito mais rápido.

Eu já fiz um experimento comparativo, usando o MACD com parâmetros 5-35-5 e os padrões padrão, testando em gráficos diários do Bitcoin por meio ano. O resultado foi bastante interessante — o 5-35-5 realmente capturou mais pontos de reversão, com sinais quase o dobro de frequência. Mas isso também significa mais ruído, e alguns sinais se tornam inválidos logo após.

O ponto-chave é entender o trade-off entre sensibilidade e estabilidade. 12-26-9 é adequado para mercados relativamente estáveis, como ações em gráfico diário, ajudando a filtrar a maior parte da volatilidade de curto prazo. Mas o MACD com 5-35-5 é muito mais confortável para traders de curto prazo, especialmente se você quer capturar movimentos rápidos de alta e baixa. Claro, o preço é que você precisa tolerar mais sinais falsos.

Já vi pessoas tentando encontrar o "parâmetro ótimo", mas, honestamente, isso é um falso dilema. Não existe uma configuração que funcione perfeitamente em todos os mercados e todos os períodos. Alguns usam 19-39-9 para operações de médio a longo prazo, outros usam 24-52-18 apenas para observação de posições de longo prazo. O 5-35-5 é mais adequado para operações agressivas de curto prazo, mas isso não significa que seja o melhor para todo mundo.

O erro mais comum é o overfitting. Quando você ajusta os parâmetros, é fácil acabar ajustando demais aos dados passados, para fazer o backtest parecer perfeito, mas na prática, o mercado explode logo no início. Minha recomendação é escolher um conjunto de parâmetros, como 5-35-5 ou o padrão 12-26-9, e usá-lo para uma observação e backtest de longo prazo. Se perceber que realmente faz sentido na sua lógica de trading, então teste com uma pequena posição na conta real por um tempo.

Alguns traders também usam múltiplos conjuntos de MACD para verificar sinais entre si, o que é uma boa estratégia, mas só funciona se você tiver experiência suficiente para distinguir sinais verdadeiros de falsos. Para iniciantes, recomendo focar em dominar bem um único conjunto de parâmetros, até entender bem seu funcionamento, antes de avançar para estratégias mais complexas.

No final das contas, o MACD é apenas uma ferramenta. Mesmo com os parâmetros mais perfeitos, se sua estratégia de trading tiver problemas, nada vai te salvar. Portanto, ao invés de ficar obcecado com os parâmetros, é melhor dedicar mais tempo ao backtest, à gestão de risco e à disciplina na execução.