Optiver Ready Trader Go é uma competição de negociação algorítmica destinada a estudantes universitários. Explore os requisitos de elegibilidade, as estratégias de negociação, as regras da corretora, as rondas de qualificação, a pontuação de desempenho e os prémios de edições anteriores.
Optiver Ready Trader Go é uma competição de negociação algorítmica destinada a estudantes universitários, organizada pela empresa de criação de mercado Optiver. Os participantes criam algoritmos de negociação automatizada que operam numa bolsa simulada, com o objetivo de maximizar os lucros, respeitando as regras de negociação. Este guia aborda os critérios de elegibilidade, os requisitos de programação, as rondas de qualificação e os prémios para estudantes interessados em negociação quantitativa.
Principais conclusões
-
A Optiver Ready Trader Go permite que estudantes universitários elegíveis participem individualmente ou em equipas.
-
A competição de 2023 suportava Python 3.11 e C++17 para o desenvolvimento de algoritmos.
-
Os participantes negociavam Futuros e ETF simulados, competindo contra até sete outros algoritmos.
-
As 16 melhores participações avançaram para as finais de 2023, com um pool de prémios total de 63 000 €.
-
A competição de 2023 terminou e as inscrições estão encerradas.
Visão geral da competição Optiver Ready Trader Go
| Categoria |
Detalhes |
| Organizador |
Optiver |
| Competição |
Ready Trader Go |
| Formato |
Desafio de negociação algorítmica |
| Participantes elegíveis |
Estudantes universitários que cumpram os requisitos regionais e outros requisitos |
| Formato de participação |
Individual ou em equipas de até três pessoas |
| Linguagens de programação |
Python 3.11 ou C++17 |
| Ativos financeiros |
Futuro e fundo cotado em bolsa (ETF) |
| Algoritmos por partida |
Oito |
| Objetivo principal |
Maximizar os lucros e perdas (P&L) da negociação |
| Fases da competição |
Dois torneios preliminares e finais |
| Pool de prémios de 2023 |
63 000 € |
| Edição mais recente confirmada como concluída |
2023 |
De acordo com o site oficial da Ready Trader Go, a competição de 2023 terminou. As regras históricas continuam disponíveis, mas as futuras edições poderão ter condições diferentes.
Quem é elegível para a Optiver Ready Trader Go?
A competição de 2023 estava aberta a estudantes universitários com 18 anos ou mais que cumprissem os requisitos de residência e matrícula.
As regiões elegíveis incluíam a Austrália, a Nova Zelândia, Singapura, Taiwan, a China continental, o Reino Unido, os Estados Unidos e a União Europeia, incluindo os países do espaço Schengen.
Os requisitos oficiais de elegibilidade permitiam a participação individual ou em equipas de até três estudantes. Cada participante podia inscrever-se apenas uma vez.
Os estudantes sem experiência profissional anterior em negociação eram incentivados a participar. Os atuais ou antigos funcionários da Optiver ou dos seus concorrentes definidos estavam excluídos, tal como determinados candidatos com contratos de trabalho aceites.
Os prémios de competições anteriores e outras restrições também podiam afetar a elegibilidade.
As competências de programação e os conhecimentos dos mercados financeiros ajudavam os participantes a desenvolver algoritmos, mas não era necessária experiência profissional em negociação.
Como funciona a competição Ready Trader Go?
A Ready Trader Go envolve o desenvolvimento de um algoritmo que interpreta dados de mercado, identifica oportunidades de negociação e coloca ordens automaticamente.
Os participantes negoceiam dois ativos financeiros correlacionados:
| Instrumento |
Características do mercado |
| Futuro |
Mercado altamente líquido, com um spread reduzido e, por vezes, quase nulo |
| ETF |
Mercado relativamente ilíquido, com spreads mais amplos |
O Futuro fornece uma referência de preço, enquanto o ETF cria oportunidades para os criadores de mercado cotarem preços de compra e venda.
Os criadores de mercado obtêm lucros potenciais ao fornecer liquidez através dos livros de ordens. As suas ordens podem reduzir o spread em mercados ilíquidos, embora os movimentos adversos dos preços criem risco.
Os participantes podem identificar oportunidades de arbitragem quando os preços do ETF e do Futuro divergem temporariamente.
Cada partida de negociação envolve oito algoritmos, o que significa que os participantes competem contra sete outros negociadores automatizados.
O objetivo consiste em maximizar o P&L sem infringir as condições da bolsa.
Estratégias de negociação utilizadas na Ready Trader Go
Os participantes podem testar várias abordagens à negociação algorítmica.
Criação de mercado: Os algoritmos atualizam continuamente os preços de compra e venda, tentando captar o spread e, ao mesmo tempo, controlar a exposição ao inventário.
Negociação de pares: As estratégias monitorizam a relação entre o Futuro e o ETF, colocando transações de compensação quando os preços relativos divergem.
Modelo de Avellaneda-Stoikov: Este modelo matemático ajusta as cotações com base no risco do inventário, na volatilidade e nas condições do mercado.
Uma implementação de um participante, documentada publicamente, descreveu o modelo de Avellaneda-Stoikov como a estratégia mais fiável que testou. Esta foi uma conclusão de um projeto individual, não uma classificação oficial dos modelos de negociação em toda a competição.
Os custos de negociação também afetam o desempenho. A distinção entre taxas de maker e taker ilustra a importância da execução das ordens, embora a Ready Trader Go siga a sua própria tabela de taxas.
Regras da bolsa e limites de negociação da Ready Trader Go
A bolsa simulada impõe restrições à atividade de colocação de ordens, ao tamanho das posições e a comportamentos de negociação proibidos.
As regras publicadas da bolsa Ready Trader Go especificam os seguintes limites:
| Regra |
Limite de 2023 |
| Operações com ordens |
Máximo de 50 por segundo móvel |
| Ordens ativas |
Máximo de 10 |
| Volume de ordens ativas |
Máximo de 200 lotes |
| Posições |
Máximo de 100 lotes |
| Exposição não coberta |
No máximo 10 lotes durante mais de um minuto |
| Wash trading |
Proibido |
As ordens que infringem os limites de ordens ativas podem ser rejeitadas. Certas infrações relacionadas com posições e limites de mensagens podem revogar o acesso durante o restante de uma ronda.
Estas condições exigem que os algoritmos gerem a velocidade de execução, o inventário e o risco, em vez de colocarem ordens ilimitadas.
Rondas de qualificação, envio de código e prémios
A competição segue um processo de qualificação estruturado.
Os participantes recebem código inicial, um simulador de bolsa e dados de mercado de exemplo. Podem executar testes, consultar registos de desempenho e atualizar o seu algoritmo de negociação.
As instruções oficiais da competição descrevem dois torneios preliminares. As equipas enviam o seu código através de repositórios Git antes dos prazos relevantes.
Após cada ronda, os participantes recebem feedback e informações sobre a tabela de classificação. Podem rever as suas estratégias durante as semanas seguintes.
As 16 melhores participações qualificadas avançam para as finais.
A competição de 2023 atribuiu 30 000 € ao primeiro lugar, 10 000 € ao segundo e 5 000 € ao terceiro, com prémios adicionais para os outros finalistas.
O pool de prémios total foi de 63 000 €.
Por que motivo a Ready Trader Go é importante para a educação sobre negociação
A Ready Trader Go apresenta aos estudantes a criação de mercado, a execução automatizada e a gestão do risco através de negociação simulada.
Os participantes aprendem de que forma o desempenho dos algoritmos depende da precisão dos preços, da gestão de ordens, da liquidez e da concorrência de outros negociadores.
Conceitos semelhantes estão presentes nos mercados de criptomoedas, onde os dados do livro de ordens de futuros podem ser processados por algoritmos de negociação para monitorizar os preços e a liquidez disponível.
A competição tem fins educativos. Os resultados da negociação simulada não demonstram que uma estratégia irá gerar lucros nos mercados financeiros em direto.
Perguntas frequentes
A Optiver Ready Trader Go está aberta a principiantes?
Sim. Os estudantes universitários elegíveis sem experiência profissional em negociação podem participar. Os conhecimentos de programação e a familiaridade com os mercados financeiros são úteis.
Os estudantes podem participar individualmente na Ready Trader Go?
Sim. As regras de 2023 permitiam a participação individual ou em equipas constituídas por até três estudantes elegíveis.
Que linguagens de programação são suportadas pela Ready Trader Go?
A competição de 2023 suportava Python 3.11 e C++17. Os algoritmos enviados eram executados num ambiente Linux.
Como são determinados os vencedores da Ready Trader Go?
Os participantes são classificados com base no desempenho dos algoritmos em partidas de negociação simulada. As participações qualificadas com melhor classificação avançam para as finais, onde os resultados da negociação determinam a atribuição dos prémios.
A Optiver Ready Trader Go ainda está a aceitar inscrições?
Não. O site oficial identifica a competição de 2023 como concluída e as inscrições estão encerradas. Não foi confirmado qualquer calendário para uma futura competição na página oficial.
* As informações não se destinam a ser e não constituem aconselhamento financeiro ou qualquer outra recomendação de qualquer tipo oferecido ou endossado pela Gate.
