Le NADA est trop moche pour être mangé

Jetons d’abord un coup d’œil à une annonce : Gate.io En ce qui concerne le traitement de suivi des fluctuations anormales sur le marché perpétuel de la NADA le 11 avril 2024, le marché des contrats perpétuels de la NADA présente des fluctuations anormales vers 2 h 45 le 11 avril 2024, heure du 8e district de l’Est, et la plage de fluctuation est beaucoup plus grande que celle du marché au comptant. Période de fluctuation des prix NADA : 2024-04-11 02 :45-2024-04-11 03 :10 East 8th District Time Une fois l’enquête sur la situation globale du marché des contrats perpétuels NADA terminée, nous publierons une autre annonce dès que possible pour expliquer la situation et donner une solution. Avant cela, il n’est pas recommandé aux utilisateurs de poursuivre leurs opérations sur ce marché, à l’exception de la fermeture de positions et des opérations de transfert de fonds. Hier matin, entre 2 h 45 et 3 h du matin, une aiguille géante a récolté tous les arbitragistes impliqués dans la NADA.
La base du point le plus élevé du prix du contrat et du prix au comptant est de 0,1U, et 0,1U peut ne pas sembler beaucoup lorsque vous le regardez, mais pour une pièce dont le prix est d’environ 0,013U, la base est de 684,5 % sur une base de 100 %. La différence entre le spot et le contrat est de 6,84 fois, ce que je n’ai jamais vu auparavant. Le contrat et le marché au comptant sont deux marchés de trading, mais ces deux marchés sont liés, même si une grande institution veut s’asseoir sur une devise, tout d’abord, il doit y avoir suffisamment de jetons au comptant, seul le contrôle des jetons au comptant est qualifié pour aller sur le marché des contrats pour s’asseoir à la banque, avec des jetons au comptant peut faire fonctionner le prix, quelqu’un ose placer une position courte, faire sa contrepartie, il laissera le prix au comptant plus élevé que le contrat, avec un taux de financement négatif pour consommer des shorts, et enfin forcer les baissiers à se retirer, un grand nombre de shorts, entraînant une hausse du prix du marché du contrat, des profits longs, des pertes courtes. La fermeture directe la plus scandaleuse des canaux de recharge et de retrait des puces au comptant est due à des problèmes de réseau blockchain
NADA sur d’autres bourses peut être retiré et rechargé, indiquant qu’il n’y a pas de problème avec le réseau, il s’agit de maintenir le débordement de prix au comptant, car il utilise la pondération de l’indice pour calculer le taux de financement, puis il exclut secrètement la pondération de l’indice de sa propre bourse, car elle ne publie pas les règles d’élimination de la constante de différence de base. Généralement, la base de plus de 5% de l’échange sera éliminée, il a donc toujours maintenu le taux de financement positif, attirant d’innombrables arbitragistes pour manger le taux de financement, 1%-2% en 4 heures, et 6%-12% en une journée. L’arbitrage est un phénomène normal et est un mécanisme permettant de maintenir la direction normale des prix du marché. L’arbitrage est, bien sûr, risqué. Mais l’arbitragiste a été introduit dans le jeu comme ça comme un cochon et un chien, c’est la première fois, je ne sais pas quoi penser. Si le contrat au comptant monte et descend, la monnaie est liquidée en raison des grands changements sur le marché, entraînant la liquidation de l’arbitrageur court, alors il n’y a rien à dire, même si un joueur sous contrat est liquidé, il est prêt à jouer et à perdre, tout le monde, y compris l’arbitragiste, ne dira rien du tout, parce que l’arbitragiste détient la même quantité de jetons au comptant dans le contrat, et le prix peut être vendu à temps lorsque le prix est poussé à la hausse, et la perte au comptant du contrat est compensée, si le contrat est tiré trop rapidement, le spot peut être vendu trop rapidement en raison d’une liquidité insuffisante, et il y aura une perte, mais c’est le risque normal d’usure de l’arbitrage。 C’est très contrôlable. Au lieu d’un marché de contrats à rafale unique. Mais l’arbitragiste qui a perdu des millions d’U la nuit dernière n’était pas dû à l’usure, mais parce que quelqu’un a tiré le marché des contrats NADA de manière sauvage, et a retiré le contrat du marché au comptant de 6,84 fois en 15 minutes , Parce que l’effet de levier de l’arbitrage est très léger, il est essentiellement de 1 à 3 fois le capital, pas la bourse qui sait où se trouve la ligne de fond de la personne d’arbitrage à découvert, après la liquidation est les fonds à découvert sont rapidement fermés, à ce moment-là, il lui-même a rapidement fermé la vente, mais à ce moment-là, il y a un volume de négociation de 55 millions u, et la contrepartie dont il a besoin pour vendre à découvert la position n’est pas suffisante, et la contrepartie n’est que la bourse et le teneur de marché. Lorsque la NADA a été arbitrée, le taux de financement mangé par les baissiers a également été contribué par la bourse elle-même et un petit nombre de teneurs de marché, mais les teneurs de marché sont une très petite partie, car la liquidité du contrat est trop suffisante, et il est évident qu’ils brossent leur propre comportement de brossage, ce qui est anormal, pourquoi dis-je cela, car lorsque les teneurs de marché achètent et vendent des contrats, il doit y avoir l’endroit le plus couvert entre leurs mains, sinon cette tenue de marché ne sera pas exécutée du tout. Au-delà de cela, qui d’autre peut le faire. Lorsque l’adversaire n’est pas suffisant, ce qu’il va faire, c’est ne pas vous laisser fermer la position avec succès, il doit vous permettre de liquider la position. L’argent de la liquidation devient les fonds du pool de fonds et devient les fonds de l’échange. Et ils se mirent à rire joyeusement. S’il vous plaît, jetez un coup d’œil à cette photo Voici ce que le fan m’a envoyé : Il est écrit Échec d’une commande en attente de longue date. L’ordre en attente échouera et le prix ne sera pas autorisé à dépasser le stop loss. Quel genre de technologie est-ce, quel genre de nourriture, c’est trop moche
Jouer des injections sur l’ancienne bourse, c’est aussi tirer des jetons avec le prix au comptant, parce qu’ils ne laisseront pas mourir les teneurs de marché, des milliers de teneurs de marché contribuent à la liquidité pour gagner ces différences de liquidité, seulement environ 0,2 à 2 % par jour, généralement pas plus de 0,2 %. En raison du manque de liquidité, le marché peut généralement réaliser un bénéfice de 2% par jour en conjonction avec le marché des contrats. Mais la mort des arbitragistes nada est vraiment lésée, j’ai reçu, certaines personnes ont perdu des centaines de milliers d’U, d’autres ont perdu des dizaines de milliers d’U, d’autres des milliers d’U, et ainsi de suite. Ensuite, ils ont tous contacté le service client de Gate, puis le service client a dit qu’il s’agissait d’un comportement normal sur le marché. Mais peu de temps après, sous la pression, une telle annonce a été publiée. J’espère que GT pourra donner une solution raisonnable à la perte de l’utilisateur de liquidation anormale dans l’idée d’entreprise à long terme, sinon vous mangerez ces millions de U comme ça, et un grand nombre d’utilisateurs vous quitteront également. Ils perdront également un grand nombre de joueurs sous contrat, car tous ceux qui jouent plus tard peuvent être liquidés de cette manière. Il n’y a rien à dire sur le fait de perdre face au marché, et personne n’est convaincu par le désastre causé par l’homme des conspirations et des ruses.