Je viens de tomber sur un post d’un gars, qui s’est fait liquider à cause d’un retard de cotation d’une oracle. Ça m’a un peu mis mal à l’aise. En fait, le sujet du retard de “l’alimentation” de prix, sur le moment, on peut se dire que ce n’est pas grand-chose. Mais quand on tombe sur une forte volatilité, la différence d’une ou deux secondes, c’est vraiment la différence entre le paradis et l’enfer. Surtout qu’avec les nouvelles de hausse d’impôts dans une région donnée, tout le monde est devenu plus prudent pour les entrées/sorties de fonds : les attentes psychologiques étaient déjà tendues, et en plus, on superpose ce genre de fragilité technique… Ça met vraiment à rude épreuve la gestion du mental. Bref, pour ma part, mon principe, c’est : si possible, ne pas utiliser de levier. Et même quand je trade des contrats, je garde autant de marge de sécurité que possible, plutôt que de parier sur une cotation “précise” à quelques fractions de seconde. Voilà, je vais vérifier si mes pools de liquidité ont été pénalisés par ce retard de prix.