Je viens encore de payer des frais de scolarité. Faisons le point sur la question du slippage et de la profondeur.

Hier, je trade une pièce avec une liquidité plutôt faible. Au moment de passer mon ordre, je n’ai pas fait attention au graphique de profondeur, et je suis entré directement au marché. Résultat : le slippage m’a mangé la moitié de mon profit. En revenant en arrière, j’ai vu que le carnet d’ordres était aussi mince que du papier : dès qu’un gros ordre tombait, ça traversait littéralement plusieurs rues. Le pire, ce n’est pas de perdre : c’est de réaliser seulement après que le slippage a déjà avalé le profit que la profondeur n’a même pas été traversée, et que mon mental a d’abord lâché.

Ces derniers temps, en regardant les histoires de modularité, les développeurs disent que c’est génial, mais les utilisateurs ont l’air totalement perdus. De toute façon, moi qui suis un petit retail, je vais d’abord surveiller le rythme d’exécution et la liquidité, plutôt que de me laisser détourner par de nouveaux termes.