Greekslive indique que, récemment, les principales échéances des options cryptographiques en terme de volatilité implicite (IV) ont nettement reculé, ce qui montre que les attentes du marché à l’égard d’une faible volatilité se renforcent. Son analyse affirme qu’au début du mois de juin, la chute rapide du marché a brièvement fait grimper l’IV, mais que, une fois la baisse interrompue, l’IV est ensuite retombée rapidement ; à l’heure actuelle, la part des transactions en Put augmente, l’IV reste durablement à un niveau bas, présentant un schéma typique de volatilité de marché baissier.