Récemment, Leto Bao a été assez actif sur X, partageant en continu de nombreuses méthodologies pour trader les actions américaines. Notamment, en répondant aux questions des utilisateurs, il a évoqué son expérience dans le trading des options sur actions américaines arrivant à échéance le dernier jour (0DTE), ce qui a alimenté de nouvelles discussions sur ce type de stratégies avec des dérivés sur le marché.

D’après ses partages, au début, il participait principalement au trading d’options 0DTE sur actions américaines, et les opportunités se concentraient surtout sur des fenêtres “événementielles” comme la publication des résultats. La méthode consistait essentiellement à acheter des contrats d’options dont l’échéance est proche ; en tirant parti du fait que le coût de la prime est relativement faible et que ces contrats sont plus sensibles aux fluctuations de prix à court terme, il effectuait des transactions à forte élasticité aux moments où la direction attendue était relativement claire, puis, grâce à des ajustements rapides et au “roulage” des positions, il a accumulé de bons rendements globaux.
Cette expérience a ensuite été davantage compilée et diffusée, devenant aussi un cas plutôt typique lors des discussions du marché sur les stratégies de 0DTE.
Options 0DTE et “retailisation” des dérivés complexes
En se concentrant sur les options 0DTE elles-mêmes, il s’agit d’un produit d’options qui expire le même jour : le cycle de trading est extrêmement court, le prix fluctue fortement et les résultats sont connus très rapidement. Pour les investisseurs particuliers ordinaires, le principal attrait de ce type de produit est qu’ils peuvent, avec un coût relativement déterminé, exprimer leur jugement sur la direction du prix de l’actif dans un laps de temps très court.
En fait, depuis longtemps, les options sont généralement considérées comme l’outil des traders professionnels. Utiliser