Analyse des avantages et inconvénients du trailing stop

Le 2 juillet, une transaction a été ouverte en long sur #BTC à 60 425, avec un stop loss fixé à 59 500.

Par la suite, le marché a suivi les prévisions et a commencé à monter, jusqu'à environ 63k. À ce moment, j'ai effectué une action : j'ai déplacé le stop loss à 62 300, réalisant ainsi un trailing stop.

Simultanément, anticipant une résistance potentielle à 65k, j'ai également placé un ordre de take profit à ce niveau.

Résultat : dans la nuit du 6, le marché a fait un pic brutal, et le stop loss à 62 300 a été directement déclenché.

Face à cette situation, tout trader se sent mal à l'aise, car près de la moitié des profits ont été annulés.

À ce moment, on pourrait penser : si j'avais su, mieux valait ne pas faire de trailing stop. Si j'avais conservé le stop loss initial, n'aurais-je pas obtenu un profit plus élevé ?

Mais si l'on y réfléchit bien, si le marché n'avait pas fait de pic, mais avait directement inversé sa tendance à la baisse, les profits auraient été complètement annulés, voire transformés en pertes flottantes.

Ainsi, le trailing stop a ses avantages et ses inconvénients ; il faut choisir :

Si vous voulez capter une tendance plus ample, vous devez supporter des fluctuations plus importantes. Mais supporter des fluctuations plus importantes peut signifier que vos profits risquent d'être entièrement annulés.

À l'inverse, si vous ne voulez pas supporter de fortes fluctuations, il vous sera difficile de capter les grandes tendances. L'avantage est que le drawdown global de votre capital reste relativement faible.

Existe-t-il un compromis pour optimiser cela ?

En fait, oui. Par exemple, vous pouvez utiliser la moitié de votre position pour un stop loss ou un take profit glissant, et l'autre moitié continue de supporter des fluctuations plus importantes. Ainsi, si le marché dégage une tendance correcte, vous avez encore une position à bord.

Quelle que soit la stratégie, on ne peut échapper au principe fondamental : « les gains et les pertes proviennent de la même source ». #q #