$BTW J'ai découvert un problème critique, souvent les robots de quantification transforment les ordres en positions de couverture, alors qu'ils calculent en réalité la réduction progressive des positions des deux côtés, mais le résultat est toujours une augmentation de la position, et dès que le prix atteint un niveau où la position longue et courte sont équilibrées, c'est le niveau de liquidation. La couverture n'a jamais rencontré d'imprévu, elle se produit toujours lorsque la fourchette de prix longue et courte est presque identique, il n'y a plus de position, ou alors le marché reste latéral, consommant des frais de financement.